Сравнение HUC.TO с REMX
HUC.TO (Global X Crude Oil ETF) and REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - HUC.TO is a Oil & Gas fund tracking the Solactive Light Sweet Crude Oil Winter MD Rolling Futures Index ER, while REMX is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HUC.TO returned 7.60%/yr vs 7.21%/yr for REMX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. HUC.TO charges 1.09%/yr vs 0.59%/yr for REMX.
Доходность
Сравнение доходности HUC.TO и REMX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HUC.TO торгуется в CAD, в то время как REMX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения REMX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HUC.TO показывает доходность 30.77%, что значительно выше, чем у REMX с доходностью 0.63%. За последние 10 лет акции HUC.TO превзошли акции REMX по среднегодовой доходности: 7.60% против 7.21% соответственно.
HUC.TO
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.26%
- 6 месяцев
- 27.36%
- С начала года
- 30.77%
- 1 год
- 18.41%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 7.60%
REMX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -24.21%
- 6 месяцев
- -17.75%
- С начала года
- 0.63%
- 1 год
- 53.88%
- 3 года*
- -2.32%
- 5 лет*
- -1.08%
- 10 лет*
- 7.21%
Сравнение доходности по годам HUC.TO и REMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUC.TO Global X Crude Oil ETF | 30.77% | -13.63% | 7.23% | -2.89% | 26.25% | 57.81% | -21.10% | 19.75% | -11.68% | -3.47% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 0.63% | 84.14% | -29.51% | -21.11% | -26.76% | 79.72% | 60.91% | -3.42% | -45.40% | 70.24% |
Correlation
The correlation between HUC.TO and REMX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2010 г. | 0.23 |
The correlation between HUC.TO and REMX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUC.TO vs. REMX — Ранг доходности на риск
HUC.TO
REMX
Сравнение HUC.TO c REMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUC.TO | REMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.69 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 5.12 | -2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUC.TO и REMX
Максимальная просадка HUC.TO за все время составила -88.50%, примерно равная максимальной просадке REMX в -85.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUC.TO и REMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUC.TO | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.50% | -85.86% | -2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -32.03% | +14.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.83% | -57.43% | +33.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -69.70% | +38.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.56% | -69.70% | +8.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.72% | -51.20% | -4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.75% | -58.86% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.87% | 10.55% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUC.TO и REMX
Текущая волатильность для Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) составляет 5.57%, в то время как у VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что HUC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUC.TO | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 11.58% | -6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.06% | 37.39% | -15.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.33% | 49.73% | -24.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.92% | 41.05% | -13.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.94% | 37.62% | -8.68% |
Сравнение комиссий HUC.TO и REMX
HUC.TO берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии REMX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUC.TO и REMX
HUC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUC.TO Global X Crude Oil ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 1.79% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
Часто задаваемые вопросы
HUC.TO and REMX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, REMX is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
REMX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.09% for HUC.TO.
HUC.TO is categorized as Oil & Gas, while REMX is Rare Earth & Strategic Metals. HUC.TO tracks Solactive Light Sweet Crude Oil Winter MD Rolling Futures Index ER, while REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 1.09% for HUC.TO and 0.59% for REMX.
Подберите оптимальное распределение для HUC.TO и REMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор