PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUC.TO с REMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUC.TO с REMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HUC.TO (Global X Crude Oil ETF) and REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - HUC.TO is a Commodities fund tracking the Solactive Light Sweet Crude Oil Winter MD Rolling Futures Index ER, while REMX is a Materials fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HUC.TO returned 8.13%/yr vs 10.57%/yr for REMX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. HUC.TO charges 1.09%/yr vs 0.59%/yr for REMX.

Доходность

Сравнение доходности HUC.TO и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HUC.TO торгуется в CAD, в то время как REMX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения REMX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HUC.TO показывает доходность 42.05%, что значительно выше, чем у REMX с доходностью 33.03%. За последние 10 лет акции HUC.TO уступали акциям REMX по среднегодовой доходности: 8.13% против 10.57% соответственно.

HUC.TO

1 день
-2.03%
1 месяц
-1.85%
С начала года
42.05%
6 месяцев
37.99%
1 год
37.42%
3 года*
11.54%
5 лет*
12.86%
10 лет*
8.13%

REMX

1 день
-1.24%
1 месяц
-4.58%
С начала года
33.03%
6 месяцев
38.70%
1 год
164.69%
3 года*
7.85%
5 лет*
7.22%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUC.TO и REMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUC.TO
Global X Crude Oil ETF		42.05%-13.63%7.23%-2.89%26.25%57.81%-21.10%19.75%-11.68%-3.47%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		33.03%84.10%-29.43%-20.96%-26.22%78.18%62.04%-4.22%-45.36%70.98%

Correlation

The correlation between HUC.TO and REMX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г.

0.19

The correlation between HUC.TO and REMX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HUC.TO и REMX

Секторы
HUC.TO
REMX

Недвижимость

18.4%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

HUC.TO
18.4%
REMX

-

Сырьевые материалы

HUC.TO

-

REMX
100.0%

Коммуникационные услуги

HUC.TO

-

REMX

-

Потребительский циклический сектор

HUC.TO

-

REMX

-

Потребительский защитный сектор

HUC.TO

-

REMX

-

Энергетика

HUC.TO

-

REMX

-

Финансовые услуги

HUC.TO

-

REMX

-

Здравоохранение

HUC.TO

-

REMX

-

Промышленность

HUC.TO

-

REMX

-

Технологии

HUC.TO

-

REMX

-

Коммунальные услуги

HUC.TO

-

REMX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Crude Oil ETF

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с HUC.TO:
HUC.TO с HXS.TOHUC.TO с HUN.TOHUC.TO с CCOM.TOHUC.TO с XBM.TOHUC.TO с ZCOM.NEOHUC.TO с COW.TOHUC.TO с HXT.TO
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE

Доходность на риск

HUC.TO vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUC.TO
Ранг доходности на риск HUC.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUC.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUC.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUC.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUC.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUC.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUC.TO c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUC.TOREMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
3.52

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
3.68

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.46

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

7.17

-4.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

20.35

-15.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUC.TO vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUC.TO на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа REMX равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUC.TO и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUC.TOREMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

3.52

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.19

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.31

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.02

+0.15

Просадки

Сравнение просадок HUC.TO и REMX

Максимальная просадка HUC.TO за все время составила -76.99%, что меньше максимальной просадки REMX в -85.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUC.TO и REMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUC.TOREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.99%

-85.65%

+8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-23.10%

+6.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.83%

-58.77%

+34.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-69.54%

+38.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.56%

-69.54%

+7.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-35.41%

+30.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.60%

-59.03%

+24.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

8.13%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HUC.TO и REMX

Текущая волатильность для Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) составляет 11.36%, в то время как у VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 12.63%. Это указывает на то, что HUC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUC.TOREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.36%

12.63%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.24%

33.77%

-12.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

47.14%

-21.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.87%

37.66%

-9.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.04%

34.66%

-5.62%

Сравнение комиссий HUC.TO и REMX

HUC.TO берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии REMX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUC.TO и REMX

HUC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUC.TO
Global X Crude Oil ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		1.34%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Часто задаваемые вопросы

HUC.TO and REMX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, REMX is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

REMX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.09% for HUC.TO.

HUC.TO is categorized as Commodities, while REMX is Materials. HUC.TO tracks Solactive Light Sweet Crude Oil Winter MD Rolling Futures Index ER, while REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 1.09% for HUC.TO and 0.59% for REMX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUC.TO и REMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор