PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUC.TO с PHYS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUC.TO с PHYS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HUC.TO (Global X Crude Oil ETF) is Commodities fund tracking the Solactive Light Sweet Crude Oil Winter MD Rolling Futures Index ER, while PHYS (Sprott Physical Gold Trust) is a stock. Over the past 10 years, HUC.TO returned 8.13%/yr vs 13.31%/yr for PHYS. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности HUC.TO и PHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HUC.TO торгуется в CAD, в то время как PHYS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHYS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HUC.TO показывает доходность 42.05%, что значительно выше, чем у PHYS с доходностью 2.93%. За последние 10 лет акции HUC.TO уступали акциям PHYS по среднегодовой доходности: 8.13% против 13.31% соответственно.

HUC.TO

1 день
-2.03%
1 месяц
-1.85%
С начала года
42.05%
6 месяцев
37.99%
1 год
37.42%
3 года*
11.54%
5 лет*
12.86%
10 лет*
8.13%

PHYS

1 день
0.00%
1 месяц
-0.60%
С начала года
2.93%
6 месяцев
3.83%
1 год
32.57%
3 года*
31.14%
5 лет*
20.77%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUC.TO и PHYS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUC.TO
Global X Crude Oil ETF		42.05%-13.63%7.23%-2.89%26.25%57.81%-21.10%19.75%-11.68%-3.47%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		3.80%56.43%37.29%10.49%5.19%-5.70%21.80%12.33%5.61%5.60%

Correlation

The correlation between HUC.TO and PHYS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2010 г.

-0.05

The correlation between HUC.TO and PHYS shifts across timeframes, from -0.06 (10 years) to 0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Crude Oil ETF

Sprott Physical Gold Trust

Часто сравнивают с HUC.TO:
HUC.TO с HXS.TOHUC.TO с HUN.TOHUC.TO с CCOM.TOHUC.TO с XBM.TOHUC.TO с ZCOM.NEOHUC.TO с COW.TOHUC.TO с HXT.TO
Часто сравнивают с PHYS:
PHYS с GLDPHYS с IAUPHYS с GLDMPHYS с SGOLPHYS с KILO.TOPHYS с CEF.TOPHYS с PSLV.TO

Доходность на риск

HUC.TO vs. PHYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUC.TO
Ранг доходности на риск HUC.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUC.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUC.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUC.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUC.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUC.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PHYS
Ранг доходности на риск PHYS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUC.TO c PHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUC.TOPHYSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.25

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
1.62

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

1.81

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

4.41

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUC.TO vs. PHYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUC.TO на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYS равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUC.TO и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUC.TOPHYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.25

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.22

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.85

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.55

-0.42

Просадки

Сравнение просадок HUC.TO и PHYS

Максимальная просадка HUC.TO за все время составила -76.99%, что больше максимальной просадки PHYS в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUC.TO и PHYS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUC.TOPHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.99%

-36.76%

-40.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-18.09%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.83%

-18.09%

-5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-18.09%

-12.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.56%

-23.34%

-38.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-16.20%

+11.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.60%

-13.90%

-20.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

7.40%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности HUC.TO и PHYS

Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с Sprott Physical Gold Trust (PHYS) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что HUC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUC.TOPHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.36%

5.44%

+5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.24%

22.46%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

26.16%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.87%

17.08%

+10.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.04%

15.69%

+13.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUC.TO и PHYS

Ни HUC.TO, ни PHYS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HUC.TO and PHYS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUC.TO и PHYS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор