PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COW.TO с ZWC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COW.TO с ZWC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO).

COW.TO и ZWC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Manulife Investment Management Global Agriculture Index. Фонд был запущен 19 дек. 2007 г.. ZWC.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 3 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности COW.TO и ZWC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COW.TO и ZWC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COW.TO
iShares Global Agriculture Index ETF		20.39%-0.67%5.62%-8.61%12.64%19.02%11.66%25.91%-14.26%15.19%
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		6.38%22.79%12.00%7.54%-3.54%25.39%-6.92%17.32%-10.05%7.34%

Доходность по периодам

С начала года, COW.TO показывает доходность 20.39%, что значительно выше, чем у ZWC.TO с доходностью 6.38%.

COW.TO

1 день
0.28%
1 месяц
0.73%
С начала года
20.39%
6 месяцев
14.92%
1 год
15.42%
3 года*
5.98%
5 лет*
4.97%
10 лет*
9.69%

ZWC.TO

1 день
1.51%
1 месяц
-1.96%
С начала года
6.38%
6 месяцев
12.84%
1 год
27.26%
3 года*
15.07%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Agriculture Index ETF

BMO CA High Dividend Covered Call ETF

Часто сравнивают с COW.TO:
COW.TO с NTR.TOCOW.TO с CWW.TOCOW.TO с VOOCOW.TO с COWGCOW.TO с XHC.TOCOW.TO с XUS.TOCOW.TO с DBA
Часто сравнивают с ZWC.TO:
ZWC.TO с ZWB.TOZWC.TO с VDY.TOZWC.TO с HDIV.TOZWC.TO с XEI.TOZWC.TO с ZDV.TOZWC.TO с ZWH.TOZWC.TO с HMAX.TO

Сравнение комиссий COW.TO и ZWC.TO

COW.TO берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии ZWC.TO в 0.91%.

ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF
COW.TO
iShares Global Agriculture Index ETF

Доходность на риск

COW.TO vs. ZWC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COW.TO
Ранг доходности на риск COW.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COW.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COW.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COW.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COW.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COW.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ZWC.TO
Ранг доходности на риск ZWC.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWC.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWC.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWC.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COW.TO c ZWC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COW.TOZWC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

2.70

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

3.45

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.58

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

3.15

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.31

16.47

-13.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COW.TO vs. ZWC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COW.TO на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа ZWC.TO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COW.TO и ZWC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COW.TOZWC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.70

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

1.16

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.53

-0.16

Корреляция

Корреляция между COW.TO и ZWC.TO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COW.TO и ZWC.TO

Дивидендная доходность COW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности ZWC.TO в 5.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COW.TO
iShares Global Agriculture Index ETF		2.00%2.40%1.43%1.62%2.03%0.69%1.02%1.02%1.07%0.58%1.10%1.78%
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		5.72%5.92%6.73%7.62%7.01%6.60%8.15%6.92%7.11%5.46%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COW.TO и ZWC.TO

Максимальная просадка COW.TO за все время составила -55.00%, что больше максимальной просадки ZWC.TO в -40.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COW.TO и ZWC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

COW.TOZWC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.00%

-40.57%

-14.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-8.93%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.82%

-16.43%

-13.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-2.63%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.01%

-4.76%

-9.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

1.71%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности COW.TO и ZWC.TO

iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что COW.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COW.TOZWC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

3.93%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

6.60%

+5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

10.17%

+8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

10.09%

+8.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

15.04%

+4.24%