PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COW.TO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COW.TO с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

COW.TO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Manulife Investment Management Global Agriculture Index. Фонд был запущен 19 дек. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности COW.TO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COW.TO и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COW.TO
iShares Global Agriculture Index ETF		20.39%-0.67%5.62%-8.61%12.64%19.02%11.66%25.91%-14.26%14.84%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.12%12.42%35.71%23.54%-12.34%27.63%16.32%24.91%3.60%14.02%
Разные валюты инструментов

COW.TO торгуется в CAD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COW.TO показывает доходность 20.39%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции COW.TO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.69% против 14.50% соответственно.

COW.TO

1 день
0.28%
1 месяц
0.73%
С начала года
20.39%
6 месяцев
14.92%
1 год
15.42%
3 года*
5.98%
5 лет*
4.97%
10 лет*
9.69%

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-5.73%
6 месяцев
-4.57%
1 год
10.68%
3 года*
18.32%
5 лет*
13.46%
10 лет*
14.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Agriculture Index ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с COW.TO:
COW.TO с NTR.TOCOW.TO с CWW.TOCOW.TO с COWGCOW.TO с XHC.TOCOW.TO с XUS.TOCOW.TO с ZWC.TOCOW.TO с DBA
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий COW.TO и VOO

COW.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

COW.TO
iShares Global Agriculture Index ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

COW.TO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COW.TO
Ранг доходности на риск COW.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COW.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COW.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COW.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COW.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COW.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COW.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COW.TOVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.61

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.94

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.01

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.31

3.72

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COW.TO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COW.TO на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COW.TO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COW.TOVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.61

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.91

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.89

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.08

-0.71

Корреляция

Корреляция между COW.TO и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COW.TO и VOO

Дивидендная доходность COW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности VOO в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COW.TO
iShares Global Agriculture Index ETF		2.00%2.40%1.43%1.62%2.03%0.69%1.02%1.02%1.07%0.58%1.10%1.78%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок COW.TO и VOO

Максимальная просадка COW.TO за все время составила -55.00%, что больше максимальной просадки VOO в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COW.TO и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

COW.TOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.00%

-33.99%

-21.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-11.98%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.82%

-24.52%

-5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

-33.99%

-2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-6.29%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.01%

-3.72%

-10.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

2.52%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности COW.TO и VOO

iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что COW.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COW.TOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

4.28%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

9.14%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

17.76%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

14.87%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

16.26%

+3.02%