PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COW.TO с XHC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COW.TO с XHC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) и iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO).

COW.TO и XHC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Manulife Investment Management Global Agriculture Index. Фонд был запущен 19 дек. 2007 г.. XHC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности COW.TO и XHC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) и iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COW.TO и XHC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COW.TO
iShares Global Agriculture Index ETF		20.39%-0.67%5.62%-8.61%12.64%19.02%11.66%25.91%-14.26%14.84%
XHC.TO
iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)		-4.13%10.91%1.22%2.14%-3.56%21.32%8.71%22.47%2.20%16.84%

Доходность по периодам

С начала года, COW.TO показывает доходность 20.39%, что значительно выше, чем у XHC.TO с доходностью -4.13%. За последние 10 лет акции COW.TO превзошли акции XHC.TO по среднегодовой доходности: 9.69% против 7.62% соответственно.

COW.TO

1 день
0.28%
1 месяц
0.73%
С начала года
20.39%
6 месяцев
14.92%
1 год
15.42%
3 года*
5.98%
5 лет*
4.97%
10 лет*
9.69%

XHC.TO

1 день
2.00%
1 месяц
-7.56%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
5.87%
1 год
1.51%
3 года*
3.80%
5 лет*
4.70%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Agriculture Index ETF

iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с COW.TO:
COW.TO с NTR.TOCOW.TO с CWW.TOCOW.TO с VOOCOW.TO с COWGCOW.TO с XUS.TOCOW.TO с ZWC.TOCOW.TO с DBA
Часто сравнивают с XHC.TO:
XHC.TO с XLVXHC.TO с VHTXHC.TO с TDOCXHC.TO с LIFE.TOXHC.TO с XST.TOXHC.TO с ^GSPCXHC.TO с IHI

Сравнение комиссий COW.TO и XHC.TO

COW.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии XHC.TO в 0.66%.

COW.TO
iShares Global Agriculture Index ETF
XHC.TO
iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

COW.TO vs. XHC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COW.TO
Ранг доходности на риск COW.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COW.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COW.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COW.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COW.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COW.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
XHC.TO
Ранг доходности на риск XHC.TO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHC.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHC.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHC.TO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHC.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHC.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COW.TO c XHC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) и iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COW.TOXHC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.09

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.25

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.03

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

0.17

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.31

0.32

+2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COW.TO vs. XHC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COW.TO на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа XHC.TO равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COW.TO и XHC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COW.TOXHC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.09

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.35

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.49

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.69

-0.32

Корреляция

Корреляция между COW.TO и XHC.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COW.TO и XHC.TO

Дивидендная доходность COW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности XHC.TO в 1.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COW.TO
iShares Global Agriculture Index ETF		2.00%2.40%1.43%1.62%2.03%0.69%1.02%1.02%1.07%0.58%1.10%1.78%
XHC.TO
iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)		1.95%1.87%4.42%2.38%0.84%0.79%0.96%1.07%1.68%1.14%1.63%2.15%

Просадки

Сравнение просадок COW.TO и XHC.TO

Максимальная просадка COW.TO за все время составила -55.00%, что больше максимальной просадки XHC.TO в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COW.TO и XHC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

COW.TOXHC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.00%

-27.28%

-27.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-9.85%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.82%

-18.81%

-11.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

-27.28%

-9.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-8.30%

+4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.01%

-4.80%

-9.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

5.22%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности COW.TO и XHC.TO

iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что COW.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COW.TOXHC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

4.89%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

10.44%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

17.41%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

13.69%

+5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

15.72%

+3.56%