PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COW.TO с CWW.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COW.TO с CWW.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) и iShares Global Water Index ETF (CWW.TO).

COW.TO и CWW.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Manulife Investment Management Global Agriculture Index. Фонд был запущен 19 дек. 2007 г.. CWW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 4 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности COW.TO и CWW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) и iShares Global Water Index ETF (CWW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COW.TO и CWW.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COW.TO
iShares Global Agriculture Index ETF		20.39%-0.67%5.62%-8.61%12.64%19.02%11.66%25.91%-14.26%14.84%
CWW.TO
iShares Global Water Index ETF		3.08%10.11%2.99%11.71%-16.52%27.08%12.93%26.85%-2.69%17.91%

Доходность по периодам

С начала года, COW.TO показывает доходность 20.39%, что значительно выше, чем у CWW.TO с доходностью 3.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции COW.TO имеют среднегодовую доходность 9.69%, а акции CWW.TO немного отстают с 9.22%.

COW.TO

1 день
0.28%
1 месяц
0.73%
С начала года
20.39%
6 месяцев
14.92%
1 год
15.42%
3 года*
5.98%
5 лет*
4.97%
10 лет*
9.69%

CWW.TO

1 день
1.71%
1 месяц
-5.36%
С начала года
3.08%
6 месяцев
-1.09%
1 год
9.79%
3 года*
7.13%
5 лет*
5.73%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Agriculture Index ETF

iShares Global Water Index ETF

Часто сравнивают с COW.TO:
COW.TO с NTR.TOCOW.TO с VOOCOW.TO с COWGCOW.TO с XHC.TOCOW.TO с XUS.TOCOW.TO с ZWC.TOCOW.TO с DBA
Часто сравнивают с CWW.TO:
CWW.TO с FIWCWW.TO с KBWBCWW.TO с CIF.TOCWW.TO с VFV.TOCWW.TO с VCRCWW.TO с ENFRCWW.TO с XAW.TO

Сравнение комиссий COW.TO и CWW.TO

COW.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии CWW.TO в 0.66%.

COW.TO
iShares Global Agriculture Index ETF
CWW.TO
iShares Global Water Index ETF

Доходность на риск

COW.TO vs. CWW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COW.TO
Ранг доходности на риск COW.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COW.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COW.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COW.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COW.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COW.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CWW.TO
Ранг доходности на риск CWW.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWW.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWW.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWW.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWW.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWW.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COW.TO c CWW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) и iShares Global Water Index ETF (CWW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COW.TOCWW.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.64

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.00

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.12

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.01

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.31

3.08

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COW.TO vs. CWW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COW.TO на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа CWW.TO равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COW.TO и CWW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COW.TOCWW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.64

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.38

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.39

-0.02

Корреляция

Корреляция между COW.TO и CWW.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COW.TO и CWW.TO

Дивидендная доходность COW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности CWW.TO в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COW.TO
iShares Global Agriculture Index ETF		2.00%2.40%1.43%1.62%2.03%0.69%1.02%1.02%1.07%0.58%1.10%1.78%
CWW.TO
iShares Global Water Index ETF		1.52%1.34%1.05%1.17%1.28%2.62%1.11%1.24%2.95%1.41%1.60%1.16%

Просадки

Сравнение просадок COW.TO и CWW.TO

Максимальная просадка COW.TO за все время составила -55.00%, что больше максимальной просадки CWW.TO в -46.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COW.TO и CWW.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

COW.TOCWW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.00%

-46.54%

-8.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-10.24%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.82%

-31.05%

+1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

-31.05%

-5.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-5.93%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.01%

-9.50%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

3.35%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности COW.TO и CWW.TO

iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с iShares Global Water Index ETF (CWW.TO) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что COW.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COW.TOCWW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

6.24%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

10.97%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

15.26%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

15.35%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

16.49%

+2.79%