PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COW.TO с DBA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COW.TO с DBA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA).

COW.TO и DBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Manulife Investment Management Global Agriculture Index. Фонд был запущен 19 дек. 2007 г.. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности COW.TO и DBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COW.TO и DBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COW.TO
iShares Global Agriculture Index ETF		20.39%-0.67%5.62%-8.61%12.64%19.02%11.66%25.91%-14.26%14.84%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		8.50%-5.12%44.91%5.26%9.83%21.26%-4.18%-5.59%-1.00%-12.04%
Разные валюты инструментов

COW.TO торгуется в CAD, в то время как DBA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COW.TO показывает доходность 20.39%, что значительно выше, чем у DBA с доходностью 8.50%. За последние 10 лет акции COW.TO превзошли акции DBA по среднегодовой доходности: 9.69% против 5.19% соответственно.

COW.TO

1 день
0.28%
1 месяц
0.73%
С начала года
20.39%
6 месяцев
14.92%
1 год
15.42%
3 года*
5.98%
5 лет*
4.97%
10 лет*
9.69%

DBA

1 день
0.63%
1 месяц
7.07%
С начала года
8.50%
6 месяцев
5.68%
1 год
3.88%
3 года*
15.77%
5 лет*
15.21%
10 лет*
5.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Agriculture Index ETF

Invesco DB Agriculture Fund

Часто сравнивают с COW.TO:
COW.TO с NTR.TOCOW.TO с CWW.TOCOW.TO с VOOCOW.TO с COWGCOW.TO с XHC.TOCOW.TO с XUS.TOCOW.TO с ZWC.TO
Часто сравнивают с DBA:
DBA с DBCDBA с MOODBA с SPYDBA с DBBDBA с TAGSDBA с BCDDBA с UUP

Сравнение комиссий COW.TO и DBA

COW.TO берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии DBA в 0.94%.

DBA
Invesco DB Agriculture Fund
COW.TO
iShares Global Agriculture Index ETF

Доходность на риск

COW.TO vs. DBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COW.TO
Ранг доходности на риск COW.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COW.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COW.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COW.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COW.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COW.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DBA
Ранг доходности на риск DBA: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COW.TO c DBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COW.TODBADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.34

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.55

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.07

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

0.41

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.31

0.78

+2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COW.TO vs. DBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COW.TO на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа DBA равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COW.TO и DBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COW.TODBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.34

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

1.08

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.39

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.17

+0.20

Корреляция

Корреляция между COW.TO и DBA составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COW.TO и DBA

Дивидендная доходность COW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности DBA в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COW.TO
iShares Global Agriculture Index ETF		2.00%2.40%1.43%1.62%2.03%0.69%1.02%1.02%1.07%0.58%1.10%1.78%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		3.34%3.58%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COW.TO и DBA

Максимальная просадка COW.TO за все время составила -55.00%, что больше максимальной просадки DBA в -46.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COW.TO и DBA.

Загрузка...

Показатели просадок

COW.TODBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.00%

-67.97%

+12.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-7.99%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.82%

-15.94%

-13.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

-41.16%

+4.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-24.64%

+21.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.01%

-41.26%

+27.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

4.26%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности COW.TO и DBA

iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что COW.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COW.TODBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

2.80%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

6.93%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

11.49%

+6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

14.18%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

13.20%

+6.08%