PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COW.TO с COWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COW.TO с COWG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COW.TO (iShares Global Agriculture Index ETF) and COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - COW.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Manulife Investment Management Global Agriculture Index, while COWG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, COW.TO returned 8.91%/yr vs 25.98%/yr for COWG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. COW.TO charges 0.72%/yr vs 0.49%/yr for COWG.

Доходность

Сравнение доходности COW.TO и COWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COW.TO торгуется в CAD, в то время как COWG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COWG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COW.TO показывает доходность 15.66%, что значительно выше, чем у COWG с доходностью 13.97%.

COW.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.82%
С начала года
15.66%
6 месяцев
13.27%
1 год
10.89%
3 года*
8.91%
5 лет*
4.20%
10 лет*
8.62%

COWG

1 день
0.03%
1 месяц
9.30%
С начала года
13.97%
6 месяцев
12.01%
1 год
15.01%
3 года*
25.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COW.TO и COWG

2026 (YTD)2025202420232022
COW.TO
iShares Global Agriculture Index ETF		15.66%-0.67%5.62%-8.61%-0.88%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		13.97%5.19%46.59%18.03%-1.45%

Correlation

The correlation between COW.TO and COWG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г.

0.27

The correlation between COW.TO and COWG shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COW.TO и COWG

Секторы
COW.TO
COWG

Потребительский защитный сектор

42.3%
2.0%

Промышленность

28.0%
3.6%

Сырьевые материалы

27.4%
6.5%

Потребительский циклический сектор

1.7%
3.2%

Финансовые услуги

0.5%

-

Коммуникационные услуги

-

5.2%

Энергетика

-

8.4%

Здравоохранение

-

21.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

48.5%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Потребительский защитный сектор

COW.TO
42.3%
COWG
2.0%

Промышленность

COW.TO
28.0%
COWG
3.6%

Сырьевые материалы

COW.TO
27.4%
COWG
6.5%

Потребительский циклический сектор

COW.TO
1.7%
COWG
3.2%

Финансовые услуги

COW.TO
0.5%
COWG

-

Коммуникационные услуги

COW.TO

-

COWG
5.2%

Энергетика

COW.TO

-

COWG
8.4%

Здравоохранение

COW.TO

-

COWG
21.0%

Недвижимость

COW.TO

-

COWG

-

Технологии

COW.TO

-

COWG
48.5%

Коммунальные услуги

COW.TO

-

COWG
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Agriculture Index ETF

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с COW.TO:
COW.TO с NTR.TOCOW.TO с CWW.TOCOW.TO с XHC.TOCOW.TO с VOOCOW.TO с DBACOW.TO с ZWC.TOCOW.TO с XUS.TO
Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с VUGCOWG с QUAL

Доходность на риск

COW.TO vs. COWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COW.TO
Ранг доходности на риск COW.TO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COW.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COW.TO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COW.TO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COW.TO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COW.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COW.TO c COWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COW.TOCOWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
0.97

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
1.42

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

1.35

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

3.37

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COW.TO vs. COWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COW.TO на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWG равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COW.TO и COWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COW.TOCOWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.97

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.29

-0.93

Просадки

Сравнение просадок COW.TO и COWG

Максимальная просадка COW.TO за все время составила -55.00%, что больше максимальной просадки COWG в -23.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COW.TO и COWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COW.TOCOWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.00%

-23.23%

-31.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-11.18%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.51%

-23.23%

+8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

0.00%

-7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.93%

-3.47%

-10.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

4.47%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности COW.TO и COWG

iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что COW.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COW.TOCOWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.58%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

11.69%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

15.50%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

18.04%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

18.04%

+1.26%

Сравнение комиссий COW.TO и COWG

COW.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии COWG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COW.TO и COWG

Дивидендная доходность COW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности COWG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COW.TO
iShares Global Agriculture Index ETF		2.08%2.40%1.43%1.62%2.03%0.69%1.02%1.02%1.07%0.58%1.10%1.78%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.38%0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COW.TO and COWG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COWG is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.72% for COW.TO.

COW.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while COWG is Mid Cap Growth Equities. COW.TO tracks Manulife Investment Management Global Agriculture Index, while COWG tracks Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.72% for COW.TO and 0.49% for COWG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COW.TO и COWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор