PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTZ с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTZ с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hertz Global Holdings Inc (HTZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HTZ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hertz Global Holdings Inc (HTZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTZ и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
HTZ
Hertz Global Holdings Inc		-10.31%40.44%-64.77%-32.49%-38.42%-7.41%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%24.98%26.32%-18.17%11.08%

Доходность по периодам

С начала года, HTZ показывает доходность -10.31%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -4.42%.

HTZ

1 день
2.90%
1 месяц
1.54%
С начала года
-10.31%
6 месяцев
-32.21%
1 год
17.01%
3 года*
-34.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hertz Global Holdings Inc

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HTZ:
HTZ с CARHTZ с QQQHTZ с QQQMHTZ с PYPLHTZ с SIGHTZ с AZNHTZ с PL
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

HTZ vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTZ
Ранг доходности на риск HTZ: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTZ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTZ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTZ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTZ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hertz Global Holdings Inc (HTZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTZVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.98

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.50

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

1.53

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

7.29

-6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTZ vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTZ на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTZ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTZVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.98

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.83

-1.23

Корреляция

Корреляция между HTZ и VOO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTZ и VOO

HTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTZ
Hertz Global Holdings Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок HTZ и VOO

Максимальная просадка HTZ за все время составила -92.38%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTZ и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

HTZVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.38%

-33.99%

-58.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.03%

-11.98%

-43.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.59%

-6.29%

-80.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.21%

-3.72%

-60.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.77%

2.52%

+31.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HTZ и VOO

Hertz Global Holdings Inc (HTZ) имеет более высокую волатильность в 17.05% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что HTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTZVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.05%

5.29%

+11.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.61%

9.44%

+44.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

108.35%

18.10%

+90.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.98%

16.82%

+61.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.98%

17.99%

+59.99%