PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTZ с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTZ с QQQM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hertz Global Holdings Inc (HTZ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HTZ и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hertz Global Holdings Inc (HTZ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTZ и QQQM

2026 (YTD)20252024202320222021
HTZ
Hertz Global Holdings Inc		-10.31%40.44%-64.77%-32.49%-38.42%-7.41%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-5.92%20.85%25.68%55.01%-32.52%12.46%

Доходность по периодам

С начала года, HTZ показывает доходность -10.31%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью -5.92%.

HTZ

1 день
2.90%
1 месяц
1.54%
С начала года
-10.31%
6 месяцев
-32.21%
1 год
17.01%
3 года*
-34.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
3.37%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-5.92%
6 месяцев
-3.59%
1 год
23.76%
3 года*
22.41%
5 лет*
12.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hertz Global Holdings Inc

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с HTZ:
HTZ с CARHTZ с QQQHTZ с PYPLHTZ с VOOHTZ с SIGHTZ с AZNHTZ с PL
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

HTZ vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTZ
Ранг доходности на риск HTZ: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTZ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTZ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTZ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTZ c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hertz Global Holdings Inc (HTZ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTZQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.06

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.65

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

1.89

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

6.96

-6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTZ vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTZ на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTZ и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTZQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.06

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.63

-1.03

Корреляция

Корреляция между HTZ и QQQM составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTZ и QQQM

HTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

TTM202520242023202220212020
HTZ
Hertz Global Holdings Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок HTZ и QQQM

Максимальная просадка HTZ за все время составила -92.38%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTZ и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

HTZQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.38%

-35.04%

-57.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.03%

-12.55%

-42.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.59%

-8.99%

-77.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.21%

-8.47%

-55.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.77%

3.41%

+30.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HTZ и QQQM

Hertz Global Holdings Inc (HTZ) имеет более высокую волатильность в 17.05% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что HTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTZQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.05%

6.48%

+10.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.61%

12.73%

+40.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

108.35%

22.42%

+85.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.98%

22.25%

+55.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.98%

22.27%

+55.71%