PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTZ с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTZ с QQQM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HTZ (Hertz Global Holdings Inc) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 3 years, HTZ returned -44.40%/yr vs 25.97%/yr for QQQM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HTZ и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hertz Global Holdings Inc (HTZ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTZ показывает доходность -41.63%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 15.99%.

HTZ

1 день
-40.71%
1 месяц
-43.40%
С начала года
-41.63%
6 месяцев
-43.71%
1 год
-59.13%
3 года*
-44.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.84%
С начала года
15.99%
6 месяцев
14.21%
1 год
32.39%
3 года*
25.97%
5 лет*
16.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTZ и QQQM

2026 (YTD)20252024202320222021
HTZ
Hertz Global Holdings Inc		-41.63%40.44%-64.77%-32.49%-38.42%13.59%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		15.99%20.85%25.68%55.01%-32.52%12.46%

Correlation

The correlation between HTZ and QQQM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hertz Global Holdings Inc

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с HTZ:
HTZ с CARHTZ с QQQHTZ с VOOHTZ с PYPLHTZ с SIGHTZ с AZNHTZ с PL
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

HTZ vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTZ
Ранг доходности на риск HTZ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTZ: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTZ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTZ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTZ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTZ: 22
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTZ c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hertz Global Holdings Inc (HTZ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HTZQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
1.83

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
2.42

-3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.33

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.72

-3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.88

10.03

-11.92

HTZ vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTZ на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTZ и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HTZ и QQQM

Максимальная просадка HTZ за все время составила -92.38%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTZ и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTZQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.38%

-35.04%

-57.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.36%

-11.96%

-50.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.27%

-22.70%

-63.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.28%

-4.64%

-86.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.05%

-8.20%

-56.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.41%

3.24%

+28.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HTZ и QQQM

Hertz Global Holdings Inc (HTZ) имеет более высокую волатильность в 53.49% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что HTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTZQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

53.49%

9.00%

+44.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.72%

14.39%

+58.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.87%

17.83%

+70.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.87%

22.53%

+58.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.87%

22.29%

+58.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTZ и QQQM

HTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
HTZ
Hertz Global Holdings Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.45%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

HTZ and QQQM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HTZ has higher volatility (53.49%) compared to QQQM (9.00%). In terms of maximum drawdown, HTZ dropped -92.38% vs QQQM's -35.04%.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTZ и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор