PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTZ с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTZ с QQQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hertz Global Holdings Inc (HTZ) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности HTZ и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hertz Global Holdings Inc (HTZ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTZ и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
HTZ
Hertz Global Holdings Inc		-10.31%40.44%-64.77%-32.49%-38.42%-7.41%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-5.93%20.77%25.58%54.86%-32.58%12.47%

Доходность по периодам

С начала года, HTZ показывает доходность -10.31%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -5.93%.

HTZ

1 день
2.90%
1 месяц
1.54%
С начала года
-10.31%
6 месяцев
-32.21%
1 год
17.01%
3 года*
-34.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
3.39%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-3.62%
1 год
23.68%
3 года*
22.32%
5 лет*
12.88%
10 лет*
18.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hertz Global Holdings Inc

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с HTZ:
HTZ с CARHTZ с QQQMHTZ с PYPLHTZ с VOOHTZ с SIGHTZ с AZNHTZ с PL
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

HTZ vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTZ
Ранг доходности на риск HTZ: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTZ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTZ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTZ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTZ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hertz Global Holdings Inc (HTZ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTZQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.05

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.63

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

1.88

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

6.95

-6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTZ vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTZ на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTZ и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTZQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.05

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.37

-0.77

Корреляция

Корреляция между HTZ и QQQ составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTZ и QQQ

HTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTZ
Hertz Global Holdings Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.49%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок HTZ и QQQ

Максимальная просадка HTZ за все время составила -92.38%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTZ и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

HTZQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.38%

-82.97%

-9.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.03%

-12.62%

-42.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.59%

-8.98%

-77.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.21%

-32.99%

-31.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.77%

3.41%

+30.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HTZ и QQQ

Hertz Global Holdings Inc (HTZ) имеет более высокую волатильность в 17.05% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что HTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTZQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.05%

6.51%

+10.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.61%

12.77%

+40.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

108.35%

22.67%

+85.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.98%

22.39%

+55.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.98%

22.25%

+55.73%