Сравнение HTUS с THNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hull Tactical US ETF (HTUS) и ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ).
HTUS и THNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г.. THNQ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HTUS и THNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTUS и THNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | -3.85% | 16.57% | 25.02% | 30.11% | -13.00% | 24.29% | 37.34% |
THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF | -7.05% | 29.83% | 18.82% | 56.81% | -39.84% | 9.10% | 58.41% |
Доходность по периодам
С начала года, HTUS показывает доходность -3.85%, что значительно выше, чем у THNQ с доходностью -7.05%.
HTUS
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 10.99%
THNQ
- 1 день
- 5.60%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -7.67%
- 1 год
- 33.62%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTUS и THNQ
HTUS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии THNQ в 0.68%.
Доходность на риск
HTUS vs. THNQ — Ранг доходности на риск
HTUS
THNQ
Сравнение HTUS c THNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTUS | THNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.11 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.67 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.74 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 5.70 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTUS | THNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.11 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.27 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.55 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между HTUS и THNQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTUS и THNQ
Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности THNQ в 0.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | 12.37% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% |
THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF | 0.22% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HTUS и THNQ
Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что меньше максимальной просадки THNQ в -50.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и THNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTUS | THNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.50% | -50.56% | +3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -18.39% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.41% | -50.56% | +26.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -13.82% | +8.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -15.44% | +11.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 5.60% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTUS и THNQ
Текущая волатильность для Hull Tactical US ETF (HTUS) составляет 6.36%, в то время как у ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что HTUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTUS | THNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 10.92% | -4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 20.67% | -11.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 30.44% | -8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 28.78% | -9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 28.58% | -7.20% |