PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTUS с TDSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTUS с TDSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HTUS (Hull Tactical US ETF) and TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) are both exchange-traded funds - HTUS is a Long-Short fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while TDSC is a Tactical Allocation fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Both are actively managed. Over the past 5 years, HTUS returned 15.35%/yr vs 3.28%/yr for TDSC. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTUS charges 0.97%/yr vs 0.69%/yr for TDSC.

Доходность

Сравнение доходности HTUS и TDSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hull Tactical US ETF (HTUS) и Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HTUS показывает доходность 11.33%, а TDSC немного выше – 11.42%.

HTUS

1 день
-0.55%
1 месяц
5.04%
С начала года
11.33%
6 месяцев
12.04%
1 год
28.96%
3 года*
22.15%
5 лет*
15.35%
10 лет*
12.52%

TDSC

1 день
-0.14%
1 месяц
3.77%
С начала года
11.42%
6 месяцев
10.93%
1 год
19.88%
3 года*
11.01%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTUS и TDSC

2026 (YTD)202520242023202220212020
HTUS
Hull Tactical US ETF		11.33%16.57%25.02%30.11%-13.00%24.29%14.15%
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		11.42%6.56%7.10%7.63%-19.67%14.81%-0.11%

Correlation

The correlation between HTUS and TDSC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г.

0.59

The correlation between HTUS and TDSC shifts across timeframes, from 0.58 (5 years) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HTUS и TDSC

Секторы
HTUS
TDSC

Технологии

35.6%
28.5%

Финансовые услуги

11.8%
3.9%

Коммуникационные услуги

11.2%
4.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
4.3%

Здравоохранение

8.5%
19.9%

Промышленность

8.3%
2.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.4%

Энергетика

3.5%
17.6%

Коммунальные услуги

2.4%
15.0%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
0.7%

Технологии

HTUS
35.6%
TDSC
28.5%

Финансовые услуги

HTUS
11.8%
TDSC
3.9%

Коммуникационные услуги

HTUS
11.2%
TDSC
4.7%

Потребительский циклический сектор

HTUS
10.1%
TDSC
4.3%

Здравоохранение

HTUS
8.5%
TDSC
19.9%

Промышленность

HTUS
8.3%
TDSC
2.0%

Потребительский защитный сектор

HTUS
4.9%
TDSC
3.4%

Энергетика

HTUS
3.5%
TDSC
17.6%

Коммунальные услуги

HTUS
2.4%
TDSC
15.0%

Недвижимость

HTUS
1.9%
TDSC
0.1%

Сырьевые материалы

HTUS
1.8%
TDSC
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hull Tactical US ETF

Cabana Target Drawdown 10 ETF

Часто сравнивают с HTUS:
HTUS с SPYHTUS с CLSEHTUS с ARGTHTUS с FTLSHTUS с DFNDHTUS с LBAYHTUS с VTV
Часто сравнивают с TDSC:
TDSC с SPYTDSC с ALLWTDSC с ONEVTDSC с ARPTDSC с TBFGTDSC с CEFZTDSC с EMQQ

Доходность на риск

HTUS vs. TDSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TDSC
Ранг доходности на риск TDSC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTUS c TDSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTUSTDSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.25

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.17

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.40

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.74

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.27

14.51

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTUS vs. TDSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTUS на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDSC равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTUS и TDSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTUSTDSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.25

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.32

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.41

+0.17

Просадки

Сравнение просадок HTUS и TDSC

Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что больше максимальной просадки TDSC в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и TDSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTUSTDSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.50%

-21.51%

-25.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-5.35%

-3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.41%

-14.24%

-10.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

-21.51%

-2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.14%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-9.38%

+5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.37%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HTUS и TDSC

Hull Tactical US ETF (HTUS) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что HTUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTUSTDSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

2.06%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

6.61%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

8.90%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

10.28%

+8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.45%

10.22%

+11.23%

Сравнение комиссий HTUS и TDSC

HTUS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TDSC в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTUS и TDSC

Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности TDSC в 2.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HTUS
Hull Tactical US ETF		10.68%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		2.01%2.92%2.06%2.06%1.76%1.11%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HTUS and TDSC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HTUS has higher volatility (2.47%) compared to TDSC (2.06%). In terms of maximum drawdown, HTUS dropped -47.50% vs TDSC's -21.51%.

On 5-year performance, HTUS leads with 15.35% vs 3.28% for TDSC. On fees, TDSC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, TDSC has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HTUS has performed better with a 15.35% return vs 3.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDSC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.97% for HTUS.

HTUS has the higher dividend yield at 10.68%, compared with 2.01% for TDSC.

HTUS is categorized as Long-Short, while TDSC is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.97% for HTUS and 0.69% for TDSC.

HTUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTUS и TDSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор