PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTUS с RSEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTUS с RSEE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HTUS (Hull Tactical US ETF) and RSEE (Rareview Systematic Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, HTUS returned 22.15%/yr vs 19.29%/yr for RSEE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTUS charges 0.97%/yr vs 1.27%/yr for RSEE.

Доходность

Сравнение доходности HTUS и RSEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hull Tactical US ETF (HTUS) и Rareview Systematic Equity ETF (RSEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTUS показывает доходность 11.33%, что значительно ниже, чем у RSEE с доходностью 15.92%.

HTUS

1 день
-0.55%
1 месяц
5.04%
С начала года
11.33%
6 месяцев
12.04%
1 год
28.96%
3 года*
22.15%
5 лет*
15.35%
10 лет*
12.52%

RSEE

1 день
-0.97%
1 месяц
7.65%
С начала года
15.92%
6 месяцев
16.63%
1 год
37.19%
3 года*
19.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTUS и RSEE

2026 (YTD)2025202420232022
HTUS
Hull Tactical US ETF		11.33%16.57%25.02%30.11%-6.27%
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		15.92%20.54%18.54%10.21%-1.61%

Correlation

The correlation between HTUS and RSEE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2022 г.

0.73

The correlation between HTUS and RSEE shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.91 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HTUS и RSEE

Секторы
HTUS
RSEE

Технологии

35.6%
30.2%

Финансовые услуги

11.8%
13.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
8.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.3%

Здравоохранение

8.5%
8.0%

Промышленность

8.3%
10.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.6%

Энергетика

3.5%
3.9%

Коммунальные услуги

2.4%
2.6%

Недвижимость

1.9%
2.4%

Сырьевые материалы

1.8%
4.1%

Технологии

HTUS
35.6%
RSEE
30.2%

Финансовые услуги

HTUS
11.8%
RSEE
13.2%

Коммуникационные услуги

HTUS
11.2%
RSEE
8.9%

Потребительский циклический сектор

HTUS
10.1%
RSEE
10.3%

Здравоохранение

HTUS
8.5%
RSEE
8.0%

Промышленность

HTUS
8.3%
RSEE
10.9%

Потребительский защитный сектор

HTUS
4.9%
RSEE
5.6%

Энергетика

HTUS
3.5%
RSEE
3.9%

Коммунальные услуги

HTUS
2.4%
RSEE
2.6%

Недвижимость

HTUS
1.9%
RSEE
2.4%

Сырьевые материалы

HTUS
1.8%
RSEE
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hull Tactical US ETF

Rareview Systematic Equity ETF

Часто сравнивают с HTUS:
HTUS с SPYHTUS с CLSEHTUS с ARGTHTUS с FTLSHTUS с DFNDHTUS с LBAYHTUS с VTV
Часто сравнивают с RSEE:
RSEE с WEXRSEE с FTLSRSEE с QLEIXRSEE с HYDBRSEE с VOORSEE с XLKRSEE с SPY

Доходность на риск

HTUS vs. RSEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
RSEE
Ранг доходности на риск RSEE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSEE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTUS c RSEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и Rareview Systematic Equity ETF (RSEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTUSRSEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.13

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.86

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.37

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

2.90

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.27

12.05

+5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTUS vs. RSEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTUS на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSEE равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTUS и RSEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTUSRSEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.13

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.76

-0.18

Просадки

Сравнение просадок HTUS и RSEE

Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что больше максимальной просадки RSEE в -21.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и RSEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTUSRSEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.50%

-21.60%

-25.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-12.89%

+4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.41%

-21.60%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.97%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-3.78%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

3.10%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HTUS и RSEE

Текущая волатильность для Hull Tactical US ETF (HTUS) составляет 2.47%, в то время как у Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что HTUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTUSRSEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

5.39%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

13.86%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

17.56%

-6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

19.00%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.45%

19.00%

+2.45%

Сравнение комиссий HTUS и RSEE

HTUS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии RSEE в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTUS и RSEE

Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности RSEE в 0.21%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HTUS
Hull Tactical US ETF		10.68%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		0.21%0.24%9.02%0.84%1.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, HTUS and RSEE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RSEE has higher volatility (5.39%) compared to HTUS (2.47%). In terms of maximum drawdown, HTUS dropped -47.50% vs RSEE's -21.60%.

On 3-year performance, HTUS leads with 22.15% vs 19.29% for RSEE. On fees, HTUS is cheaper at 0.97% per year. On volatility, HTUS has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HTUS has performed better with a 22.15% return vs 19.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HTUS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.27% for RSEE.

HTUS has the higher dividend yield at 10.68%, compared with 0.21% for RSEE.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Rareview Funds. Their fees differ too: 0.97% for HTUS and 1.27% for RSEE.

HTUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTUS и RSEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор