Сравнение HTUS с QRFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hull Tactical US ETF (HTUS) и QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT).
HTUS и QRFT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г.. QRFT - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности HTUS и QRFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTUS и QRFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | -3.85% | 16.57% | 25.02% | 30.11% | -13.00% | 24.29% | 13.21% | 11.89% |
QRFT QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF | -4.73% | 17.95% | 21.36% | 24.16% | -22.69% | 22.74% | 40.05% | 14.90% |
Доходность по периодам
С начала года, HTUS показывает доходность -3.85%, что значительно выше, чем у QRFT с доходностью -4.73%.
HTUS
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 10.99%
QRFT
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTUS и QRFT
HTUS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QRFT в 0.75%.
Доходность на риск
HTUS vs. QRFT — Ранг доходности на риск
HTUS
QRFT
Сравнение HTUS c QRFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTUS | QRFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.87 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.39 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 6.42 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTUS | QRFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.87 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.54 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.74 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между HTUS и QRFT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTUS и QRFT
Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности QRFT в 0.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | 12.37% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% |
QRFT QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF | 0.30% | 0.27% | 0.52% | 0.77% | 0.83% | 0.05% | 1.81% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HTUS и QRFT
Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что больше максимальной просадки QRFT в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и QRFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTUS | QRFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.50% | -30.19% | -17.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -12.31% | -5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.41% | -28.20% | +3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -6.49% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -6.94% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.66% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTUS и QRFT
Hull Tactical US ETF (HTUS) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что HTUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTUS | QRFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 5.63% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 10.37% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 18.97% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 17.47% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 20.24% | +1.14% |