Сравнение HTUS с ORR
HTUS (Hull Tactical US ETF) and ORR (Militia Long/Short Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, HTUS returned 28.96% vs 25.94% for ORR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. HTUS charges 0.97%/yr vs 14.19%/yr for ORR.
Доходность
Сравнение доходности HTUS и ORR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTUS показывает доходность 11.33%, что значительно выше, чем у ORR с доходностью 4.60%.
HTUS
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 12.04%
- 1 год
- 28.96%
- 3 года*
- 22.15%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 12.52%
ORR
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 25.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HTUS и ORR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | 11.33% | 15.30% |
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 4.60% | 32.15% |
Correlation
The correlation between HTUS and ORR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTUS vs. ORR — Ранг доходности на риск
HTUS
ORR
Сравнение HTUS c ORR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTUS | ORR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.33 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 2.64 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.27 | 7.13 | +10.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTUS | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.93 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.74 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок HTUS и ORR
Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что больше максимальной просадки ORR в -9.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и ORR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTUS | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.50% | -9.85% | -37.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -9.85% | +1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -8.57% | +8.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -2.18% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 3.65% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTUS и ORR
Текущая волатильность для Hull Tactical US ETF (HTUS) составляет 2.47%, в то время как у Militia Long/Short Equity ETF (ORR) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что HTUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTUS | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 4.06% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 10.92% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.50% | 13.52% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.03% | 15.34% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.45% | 15.34% | +6.11% |
Сравнение комиссий HTUS и ORR
HTUS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии ORR в 14.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTUS и ORR
Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, тогда как ORR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | 10.68% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% |
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HTUS and ORR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORR has higher volatility (4.06%) compared to HTUS (2.47%). In terms of maximum drawdown, HTUS dropped -47.50% vs ORR's -9.85%.
On 1-year performance, HTUS leads with 28.96% vs 25.94% for ORR. On fees, HTUS is cheaper at 0.97% per year. On volatility, HTUS has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HTUS has performed better with a 28.96% return vs 25.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HTUS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 14.19% for ORR.
HTUS has the higher dividend yield at 10.68%, compared with 0.00% for ORR.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Militia Investments. Their fees differ too: 0.97% for HTUS and 14.19% for ORR.
HTUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTUS и ORR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор