PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTUS с ORR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTUS с ORR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hull Tactical US ETF (HTUS) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR).

HTUS и ORR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г.. ORR - это активно управляемый фонд от Militia Investments. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HTUS и ORR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hull Tactical US ETF (HTUS) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTUS и ORR

2026 (YTD)2025
HTUS
Hull Tactical US ETF		-3.85%15.30%
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		6.70%32.15%

Доходность по периодам

С начала года, HTUS показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у ORR с доходностью 6.70%.

HTUS

1 день
3.72%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
0.02%
1 год
17.12%
3 года*
18.82%
5 лет*
13.40%
10 лет*
10.99%

ORR

1 день
1.42%
1 месяц
-6.73%
С начала года
6.70%
6 месяцев
15.81%
1 год
30.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hull Tactical US ETF

Militia Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с HTUS:
HTUS с SPYHTUS с CLSEHTUS с ARGTHTUS с FTLSHTUS с DFNDHTUS с LBAYHTUS с VTV
Часто сравнивают с ORR:
ORR с SPYORR с MOODORR с CLSEORR с HECAORR с HFGMORR с EHLSORR с GDE

Сравнение комиссий HTUS и ORR

HTUS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии ORR в 14.19%.

ORR
Militia Long/Short Equity ETF
HTUS
Hull Tactical US ETF

Доходность на риск

HTUS vs. ORR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ORR
Ранг доходности на риск ORR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTUS c ORR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTUSORRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

2.01

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.80

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

3.57

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

12.39

-5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTUS vs. ORR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTUS на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа ORR равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTUS и ORR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTUSORRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.01

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

2.22

-1.71

Корреляция

Корреляция между HTUS и ORR составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTUS и ORR

Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, тогда как ORR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HTUS
Hull Tactical US ETF		12.37%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HTUS и ORR

Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что больше максимальной просадки ORR в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и ORR.

Загрузка...

Показатели просадок

HTUSORRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.50%

-8.64%

-38.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.90%

-8.42%

-9.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-6.73%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-1.52%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.43%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HTUS и ORR

Hull Tactical US ETF (HTUS) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Militia Long/Short Equity ETF (ORR) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что HTUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTUSORRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

5.51%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

9.77%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

15.45%

+6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

15.01%

+3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

15.01%

+6.37%