PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTUS с MARB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTUS с MARB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HTUS (Hull Tactical US ETF) and MARB (First Trust Merger Arbitrage ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, HTUS returned 15.35%/yr vs 2.64%/yr for MARB. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. HTUS charges 0.97%/yr vs 2.30%/yr for MARB.

Доходность

Сравнение доходности HTUS и MARB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hull Tactical US ETF (HTUS) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTUS показывает доходность 11.33%, что значительно выше, чем у MARB с доходностью 1.26%.

HTUS

1 день
-0.55%
1 месяц
5.04%
С начала года
11.33%
6 месяцев
12.04%
1 год
28.96%
3 года*
22.15%
5 лет*
15.35%
10 лет*
12.52%

MARB

1 день
0.05%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.42%
1 год
6.18%
3 года*
4.29%
5 лет*
2.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTUS и MARB

2026 (YTD)202520242023202220212020
HTUS
Hull Tactical US ETF		11.33%16.57%25.02%30.11%-13.00%24.29%10.82%
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		1.26%7.02%0.73%2.16%3.89%0.26%-2.35%

Correlation

The correlation between HTUS and MARB is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2020 г.

0.19

The correlation between HTUS and MARB shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HTUS и MARB

Секторы
HTUS
MARB

Технологии

35.6%
14.3%

Финансовые услуги

11.8%
15.0%

Коммуникационные услуги

11.2%
15.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.8%

Здравоохранение

8.5%
29.7%

Промышленность

8.3%
9.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%
20.0%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

HTUS
35.6%
MARB
14.3%

Финансовые услуги

HTUS
11.8%
MARB
15.0%

Коммуникационные услуги

HTUS
11.2%
MARB
15.2%

Потребительский циклический сектор

HTUS
10.1%
MARB
5.8%

Здравоохранение

HTUS
8.5%
MARB
29.7%

Промышленность

HTUS
8.3%
MARB
9.1%

Потребительский защитный сектор

HTUS
4.9%
MARB

-

Энергетика

HTUS
3.5%
MARB

-

Коммунальные услуги

HTUS
2.4%
MARB

-

Недвижимость

HTUS
1.9%
MARB
20.0%

Сырьевые материалы

HTUS
1.8%
MARB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hull Tactical US ETF

First Trust Merger Arbitrage ETF

Часто сравнивают с HTUS:
HTUS с SPYHTUS с CLSEHTUS с ARGTHTUS с FTLSHTUS с DFNDHTUS с LBAYHTUS с VTV
Часто сравнивают с MARB:
MARB с HMEZXMARB с QQQMARB с ARBMARB с SPYMARB с VOOMARB с EMPBMARB с FFLS

Доходность на риск

HTUS vs. MARB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MARB
Ранг доходности на риск MARB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTUS c MARB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTUSMARBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.17

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
1.80

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.32

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

2.56

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.27

20.98

-3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTUS vs. MARB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTUS на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа MARB равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTUS и MARB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTUSMARBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.17

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.62

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.36

+0.22

Просадки

Сравнение просадок HTUS и MARB

Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что больше максимальной просадки MARB в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и MARB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTUSMARBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.50%

-11.99%

-35.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-2.43%

-6.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.41%

-3.67%

-20.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

-3.67%

-20.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.00%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-1.40%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

0.30%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HTUS и MARB

Hull Tactical US ETF (HTUS) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что HTUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTUSMARBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

0.47%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

2.18%

+7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

5.31%

+6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

4.27%

+14.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.45%

5.60%

+15.85%

Сравнение комиссий HTUS и MARB

HTUS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MARB в 2.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTUS и MARB

Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности MARB в 2.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HTUS
Hull Tactical US ETF		10.68%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		2.98%3.01%2.11%2.20%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HTUS and MARB have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HTUS has higher volatility (2.47%) compared to MARB (0.47%). In terms of maximum drawdown, HTUS dropped -47.50% vs MARB's -11.99%.

On 5-year performance, HTUS leads with 15.35% vs 2.64% for MARB. On fees, HTUS is cheaper at 0.97% per year. On volatility, MARB has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HTUS has performed better with a 15.35% return vs 2.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HTUS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 2.30% for MARB.

HTUS has the higher dividend yield at 10.68%, compared with 2.98% for MARB.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and First Trust. Their fees differ too: 0.97% for HTUS and 2.30% for MARB.

HTUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTUS и MARB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор