PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTUS с IDUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTUS с IDUB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HTUS (Hull Tactical US ETF) and IDUB (Aptus International Enhanced Yield ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, HTUS returned 22.15%/yr vs 18.02%/yr for IDUB. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTUS charges 0.97%/yr vs 0.45%/yr for IDUB.

Доходность

Сравнение доходности HTUS и IDUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hull Tactical US ETF (HTUS) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTUS показывает доходность 11.33%, что значительно ниже, чем у IDUB с доходностью 16.05%.

HTUS

1 день
-0.55%
1 месяц
5.04%
С начала года
11.33%
6 месяцев
12.04%
1 год
28.96%
3 года*
22.15%
5 лет*
15.35%
10 лет*
12.52%

IDUB

1 день
-0.99%
1 месяц
4.97%
С начала года
16.05%
6 месяцев
18.64%
1 год
33.98%
3 года*
18.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTUS и IDUB

2026 (YTD)20252024202320222021
HTUS
Hull Tactical US ETF		11.33%16.57%25.02%30.11%-13.00%8.18%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		16.05%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.25%

Correlation

The correlation between HTUS and IDUB is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.62

The correlation between HTUS and IDUB shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HTUS и IDUB

Секторы
HTUS
IDUB

Технологии

35.6%
15.9%

Финансовые услуги

11.8%
22.5%

Коммуникационные услуги

11.2%
4.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.8%

Здравоохранение

8.5%
7.7%

Промышленность

8.3%
15.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.3%

Энергетика

3.5%
5.4%

Коммунальные услуги

2.4%
3.3%

Недвижимость

1.9%
2.6%

Сырьевые материалы

1.8%
7.9%

Технологии

HTUS
35.6%
IDUB
15.9%

Финансовые услуги

HTUS
11.8%
IDUB
22.5%

Коммуникационные услуги

HTUS
11.2%
IDUB
4.7%

Потребительский циклический сектор

HTUS
10.1%
IDUB
8.8%

Здравоохранение

HTUS
8.5%
IDUB
7.7%

Промышленность

HTUS
8.3%
IDUB
15.9%

Потребительский защитный сектор

HTUS
4.9%
IDUB
5.3%

Энергетика

HTUS
3.5%
IDUB
5.4%

Коммунальные услуги

HTUS
2.4%
IDUB
3.3%

Недвижимость

HTUS
1.9%
IDUB
2.6%

Сырьевые материалы

HTUS
1.8%
IDUB
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hull Tactical US ETF

Aptus International Enhanced Yield ETF

Часто сравнивают с HTUS:
HTUS с SPYHTUS с CLSEHTUS с ARGTHTUS с FTLSHTUS с DFNDHTUS с LBAYHTUS с VTV
Часто сравнивают с IDUB:
IDUB с QLEIXIDUB с FTLSIDUB с HYEMIDUB с IDVOIDUB с WTMFIDUB с SPYIDUB с ORR

Доходность на риск

HTUS vs. IDUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IDUB
Ранг доходности на риск IDUB: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTUS c IDUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTUSIDUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.21

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.08

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.40

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

2.98

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.27

11.87

+5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTUS vs. IDUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTUS на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDUB равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTUS и IDUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTUSIDUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.21

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.44

+0.13

Просадки

Сравнение просадок HTUS и IDUB

Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что больше максимальной просадки IDUB в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и IDUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTUSIDUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.50%

-29.20%

-18.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-11.46%

+2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.41%

-12.88%

-11.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.99%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-11.17%

+7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.87%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HTUS и IDUB

Текущая волатильность для Hull Tactical US ETF (HTUS) составляет 2.47%, в то время как у Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что HTUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTUSIDUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

5.23%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

12.95%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

15.48%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

14.64%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.45%

14.64%

+6.81%

Сравнение комиссий HTUS и IDUB

HTUS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IDUB в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTUS и IDUB

Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности IDUB в 4.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HTUS
Hull Tactical US ETF		10.68%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		4.98%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HTUS and IDUB have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDUB has higher volatility (5.23%) compared to HTUS (2.47%). In terms of maximum drawdown, HTUS dropped -47.50% vs IDUB's -29.20%.

On 3-year performance, HTUS leads with 22.15% vs 18.02% for IDUB. On fees, IDUB is cheaper at 0.45% per year. On volatility, HTUS has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HTUS has performed better with a 22.15% return vs 18.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDUB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.97% for HTUS.

HTUS has the higher dividend yield at 10.68%, compared with 4.98% for IDUB.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Aptus. Their fees differ too: 0.97% for HTUS and 0.45% for IDUB.

HTUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTUS и IDUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор