PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HTUS с IDUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HTUS и IDUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hull Tactical US ETF (HTUS) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTUS и IDUB


2026 (YTD)20252024202320222021
HTUS
Hull Tactical US ETF
-3.85%16.57%25.02%30.11%-13.00%8.18%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF
2.69%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.25%

Доходность по периодам

С начала года, HTUS показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у IDUB с доходностью 2.69%.


HTUS

1 день
3.72%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
0.02%
1 год
17.12%
3 года*
18.82%
5 лет*
13.40%
10 лет*
10.99%

IDUB

1 день
3.44%
1 месяц
-7.91%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.43%
1 год
25.47%
3 года*
13.36%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hull Tactical US ETF

Aptus International Enhanced Yield ETF

Сравнение комиссий HTUS и IDUB

HTUS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IDUB в 0.45%.


Доходность на риск

HTUS vs. IDUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 7070
Ранг коэф-та Мартина

IDUB
Ранг доходности на риск IDUB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTUS c IDUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HTUSIDUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.51

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.10

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

2.16

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

8.34

-1.55

HTUS vs. IDUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTUS на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа IDUB равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTUS и IDUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HTUSIDUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.51

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.28

+0.23

Корреляция

Корреляция между HTUS и IDUB составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HTUS и IDUB

Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности IDUB в 5.63%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
HTUS
Hull Tactical US ETF
12.37%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF
5.63%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HTUS и IDUB

Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что больше максимальной просадки IDUB в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и IDUB.


Загрузка...

Показатели просадок


HTUSIDUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.50%

-29.20%

-18.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.90%

-11.46%

-6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-8.42%

+3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-11.52%

+7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.96%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HTUS и IDUB

Текущая волатильность для Hull Tactical US ETF (HTUS) составляет 6.36%, в то время как у Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что HTUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HTUSIDUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

8.04%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

11.46%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

16.97%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

14.45%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

14.45%

+6.93%