Сравнение HTUS с FFLS
HTUS (Hull Tactical US ETF) and FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, HTUS returned 20.01%/yr vs 7.69%/yr for FFLS. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTUS charges 0.97%/yr vs 1.75%/yr for FFLS.
Доходность
Сравнение доходности HTUS и FFLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTUS показывает доходность 11.11%, что значительно выше, чем у FFLS с доходностью -2.16%.
HTUS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 10.53%
- С начала года
- 11.11%
- 1 год
- 22.67%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- 12.42%
FFLS
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- -4.12%
- С начала года
- -2.16%
- 1 год
- -3.85%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HTUS и FFLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | 11.11% | 16.57% | 25.02% | 8.75% |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | -2.16% | 7.49% | 17.71% | 0.79% |
Correlation
The correlation between HTUS and FFLS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | 0.62 |
The correlation between HTUS and FFLS has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTUS vs. FFLS — Ранг доходности на риск
HTUS
FFLS
Сравнение HTUS c FFLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTUS | FFLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.94 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | -0.35 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.68 | -0.71 | +13.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTUS и FFLS
Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что больше максимальной просадки FFLS в -11.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и FFLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTUS | FFLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.50% | -11.05% | -36.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -11.05% | +2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.41% | -11.05% | -13.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -6.77% | +6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -3.21% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 5.45% | -3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTUS и FFLS
Текущая волатильность для Hull Tactical US ETF (HTUS) составляет 2.90%, в то время как у The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что HTUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTUS | FFLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 3.75% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 8.24% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 9.93% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 11.40% | +7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.49% | 11.40% | +10.09% |
Сравнение комиссий HTUS и FFLS
HTUS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии FFLS в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTUS и FFLS
Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности FFLS в 6.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 6.72% | 6.58% | 3.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTUS Hull Tactical US ETF | 10.70% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% |
Часто задаваемые вопросы
HTUS and FFLS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFLS has higher volatility (3.75%) compared to HTUS (2.90%). In terms of maximum drawdown, HTUS dropped -47.50% vs FFLS's -11.05%.
On 3-year performance, HTUS leads with 20.01% vs 7.69% for FFLS. On fees, HTUS is cheaper at 0.97% per year. On volatility, HTUS has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HTUS has performed better with a 20.01% return vs 7.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HTUS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.
HTUS has the higher dividend yield at 10.70%, compared with 6.72% for FFLS.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and The Future Fund. Their fees differ too: 0.97% for HTUS and 1.75% for FFLS.
HTUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTUS и FFLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор