PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTUS с FFLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTUS с FFLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hull Tactical US ETF (HTUS) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS).

HTUS и FFLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г.. FFLS - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HTUS и FFLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hull Tactical US ETF (HTUS) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTUS и FFLS

2026 (YTD)202520242023
HTUS
Hull Tactical US ETF		-3.45%16.57%25.02%9.69%
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		-5.02%7.49%17.71%2.03%

Доходность по периодам

С начала года, HTUS показывает доходность -3.45%, что значительно выше, чем у FFLS с доходностью -5.02%.

HTUS

1 день
0.42%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
0.35%
1 год
17.39%
3 года*
18.99%
5 лет*
13.49%
10 лет*
11.04%

FFLS

1 день
0.67%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-5.02%
6 месяцев
-7.49%
1 год
0.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hull Tactical US ETF

The Future Fund Long/Short ETF

Часто сравнивают с HTUS:
HTUS с SPYHTUS с CLSEHTUS с ARGTHTUS с FTLSHTUS с DFNDHTUS с LBAYHTUS с VTV
Часто сравнивают с FFLS:
FFLS с QLEIXFFLS с SPYFFLS с WTIPFFLS с KMLMFFLS с VTFFLS с MBXIXFFLS с HEFT

Сравнение комиссий HTUS и FFLS

HTUS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии FFLS в 1.75%.

FFLS
The Future Fund Long/Short ETF
HTUS
Hull Tactical US ETF

Доходность на риск

HTUS vs. FFLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTUS c FFLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTUSFFLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.09

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

0.18

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.02

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

0.06

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.71

0.16

+6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTUS vs. FFLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTUS на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа FFLS равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTUS и FFLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTUSFFLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.09

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.68

-0.17

Корреляция

Корреляция между HTUS и FFLS составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTUS и FFLS

Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.32%, что больше доходности FFLS в 6.92%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HTUS
Hull Tactical US ETF		12.32%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		6.92%6.58%3.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HTUS и FFLS

Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что больше максимальной просадки FFLS в -11.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и FFLS.

Загрузка...

Показатели просадок

HTUSFFLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.50%

-11.05%

-36.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.90%

-11.05%

-6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-9.49%

+4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-2.87%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

4.22%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HTUS и FFLS

Hull Tactical US ETF (HTUS) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что HTUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTUSFFLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

3.13%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

6.29%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

9.26%

+12.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

11.19%

+7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

11.19%

+10.19%