Сравнение HTUS с FFLS
HTUS (Hull Tactical US ETF) and FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, HTUS returned 20.35%/yr vs 8.23%/yr for FFLS. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTUS charges 0.97%/yr vs 1.75%/yr for FFLS.
Доходность
Сравнение доходности HTUS и FFLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTUS показывает доходность 8.95%, что значительно выше, чем у FFLS с доходностью -2.39%.
HTUS
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 24.12%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 12.20%
FFLS
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -2.39%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- -2.63%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HTUS и FFLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | 8.95% | 16.57% | 25.02% | 8.75% |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | -2.39% | 7.49% | 17.71% | 0.79% |
Correlation
The correlation between HTUS and FFLS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | 0.62 |
The correlation between HTUS and FFLS shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTUS vs. FFLS — Ранг доходности на риск
HTUS
FFLS
Сравнение HTUS c FFLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTUS | FFLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.96 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | -0.24 | +3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.82 | -0.50 | +14.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTUS и FFLS
Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что больше максимальной просадки FFLS в -11.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и FFLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTUS | FFLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.50% | -11.05% | -36.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -11.05% | +2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.41% | -11.05% | -13.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -6.99% | +4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -3.17% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 5.30% | -3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTUS и FFLS
Текущая волатильность для Hull Tactical US ETF (HTUS) составляет 4.02%, в то время как у The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что HTUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTUS | FFLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 4.42% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 7.92% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.04% | 9.68% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 11.40% | +7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.49% | 11.40% | +10.09% |
Сравнение комиссий HTUS и FFLS
HTUS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии FFLS в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTUS и FFLS
Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, что больше доходности FFLS в 6.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 6.74% | 6.58% | 3.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTUS Hull Tactical US ETF | 10.91% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% |
Часто задаваемые вопросы
HTUS and FFLS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFLS has higher volatility (4.42%) compared to HTUS (4.02%). In terms of maximum drawdown, HTUS dropped -47.50% vs FFLS's -11.05%.
On 3-year performance, HTUS leads with 20.35% vs 8.23% for FFLS. On fees, HTUS is cheaper at 0.97% per year. On volatility, HTUS has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HTUS has performed better with a 20.35% return vs 8.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HTUS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.
HTUS has the higher dividend yield at 10.91%, compared with 6.74% for FFLS.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and The Future Fund. Their fees differ too: 0.97% for HTUS and 1.75% for FFLS.
HTUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTUS и FFLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор