PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLS с SENT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLS с SENT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) and SENT (AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF) are both Long-Short funds. FFLS is actively managed, while SENT is passively managed. Over the past year, FFLS returned -0.45% vs 0.00% for SENT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. FFLS charges 1.75%/yr vs 1.01%/yr for SENT.

Доходность

Сравнение доходности FFLS и SENT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FFLS

1 день
-0.63%
1 месяц
2.89%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-0.66%
1 год
-0.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SENT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
-3.03%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLS и SENT

2026 (YTD)202520242023
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		-0.26%7.49%17.71%2.03%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%-10.91%

Correlation

The correlation between FFLS and SENT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.22

Сравнение распределения секторов FFLS и SENT

Секторы
FFLS
SENT

Технологии

14.4%
26.2%

Здравоохранение

10.1%
24.8%

Промышленность

8.4%
14.6%

Коммуникационные услуги

7.2%
1.9%

Потребительский циклический сектор

6.9%
10.1%

Энергетика

4.8%
10.3%

Недвижимость

2.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.6%
3.1%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

-4.2%
6.1%

Технологии

FFLS
14.4%
SENT
26.2%

Здравоохранение

FFLS
10.1%
SENT
24.8%

Промышленность

FFLS
8.4%
SENT
14.6%

Коммуникационные услуги

FFLS
7.2%
SENT
1.9%

Потребительский циклический сектор

FFLS
6.9%
SENT
10.1%

Энергетика

FFLS
4.8%
SENT
10.3%

Недвижимость

FFLS
2.6%
SENT

-

Потребительский защитный сектор

FFLS
1.6%
SENT
3.1%

Сырьевые материалы

FFLS

-

SENT
3.0%

Коммунальные услуги

FFLS

-

SENT

-

Финансовые услуги

FFLS
-4.2%
SENT
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Future Fund Long/Short ETF

AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF

Часто сравнивают с FFLS:
FFLS с QLEIXFFLS с SPYFFLS с WTIPFFLS с QAIFFLS с MARBFFLS с HEFTFFLS с VT
Часто сравнивают с SENT:
SENT с CLSESENT с ARKKSENT с WTIPSENT с AADRSENT с MJUSSENT с CSMSENT с YLDE

Доходность на риск

FFLS vs. SENT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 88
Ранг коэф-та Мартина
SENT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLS c SENT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLSSENTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLS vs. SENT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLSSENTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

-0.25

+1.05

Просадки

Сравнение просадок FFLS и SENT

Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки SENT в -30.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и SENT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLSSENTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.05%

-30.34%

+19.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

0.00%

-11.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.83%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-27.23%

+22.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-20.90%

+17.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

0.00%

+5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLS и SENT

The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FFLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SENT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLSSENTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

0.00%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.92%

0.00%

+6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

0.00%

+8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

12.66%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

13.32%

-2.09%

Сравнение комиссий FFLS и SENT

FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии SENT в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLS и SENT

Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, тогда как SENT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		6.59%6.58%3.34%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFLS and SENT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFLS has higher volatility (3.54%) compared to SENT (0.00%). In terms of maximum drawdown, FFLS dropped -11.05% vs SENT's -30.34%.

On 1-year performance, SENT leads with 0.00% vs -0.45% for FFLS. On fees, SENT is cheaper at 1.01% per year. On volatility, SENT has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SENT has performed better with a 0.00% return vs -0.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SENT is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.

FFLS has the higher dividend yield at 6.59%, compared with 0.00% for SENT.

They also come from different issuers: The Future Fund and AdvisorShares. Their fees differ too: 1.75% for FFLS and 1.01% for SENT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLS и SENT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор