Сравнение HTUS с EVNT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hull Tactical US ETF (HTUS) и AltShares Event-Driven ETF (EVNT).
HTUS и EVNT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г.. EVNT - это активно управляемый фонд от AltShares. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HTUS и EVNT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTUS и EVNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | -3.85% | 16.57% | 25.02% | 30.11% | -13.00% | 8.54% |
EVNT AltShares Event-Driven ETF | 1.58% | 13.72% | 5.13% | 13.28% | -8.62% | -3.22% |
Доходность по периодам
С начала года, HTUS показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у EVNT с доходностью 1.58%.
HTUS
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 10.99%
EVNT
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 9.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTUS и EVNT
HTUS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии EVNT в 1.30%.
Доходность на риск
HTUS vs. EVNT — Ранг доходности на риск
HTUS
EVNT
Сравнение HTUS c EVNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и AltShares Event-Driven ETF (EVNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTUS | EVNT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.34 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.09 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.69 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 11.00 | -4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTUS | EVNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.34 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.47 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между HTUS и EVNT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTUS и EVNT
Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности EVNT в 4.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | 12.37% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% |
EVNT AltShares Event-Driven ETF | 4.71% | 4.78% | 0.66% | 0.59% | 2.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HTUS и EVNT
Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что больше максимальной просадки EVNT в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и EVNT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTUS | EVNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.50% | -13.85% | -33.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -4.84% | -13.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -0.75% | -4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -3.92% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 1.18% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTUS и EVNT
Hull Tactical US ETF (HTUS) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с AltShares Event-Driven ETF (EVNT) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что HTUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTUS | EVNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 2.06% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 6.26% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 9.97% | +11.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 9.39% | +9.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 9.39% | +11.99% |