PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTRB с ROSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTRB с ROSC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HTRB (Hartford Total Return Bond ETF) and ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - HTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Hartford, while ROSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. HTRB is actively managed, while ROSC is passively managed. Over the past 5 years, HTRB returned 0.42%/yr vs 8.39%/yr for ROSC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. HTRB charges 0.29%/yr vs 0.34%/yr for ROSC.

Доходность

Сравнение доходности HTRB и ROSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTRB показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у ROSC с доходностью 13.44%.

HTRB

1 день
0.09%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.42%
1 год
5.14%
3 года*
4.66%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—

ROSC

1 день
1.55%
1 месяц
1.06%
С начала года
13.44%
6 месяцев
14.46%
1 год
33.38%
3 года*
17.03%
5 лет*
8.39%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTRB и ROSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTRB
Hartford Total Return Bond ETF		0.35%7.38%2.35%7.15%-14.36%-0.80%8.87%10.39%-0.88%1.02%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		13.44%10.18%7.28%18.88%-10.58%31.37%5.27%17.09%-12.38%6.06%

Correlation

The correlation between HTRB and ROSC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2017 г.

0.08

Over the past year, HTRB and ROSC have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов HTRB и ROSC

Секторы
HTRB
ROSC

Энергетика

100.0%
3.8%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Коммуникационные услуги

-

3.6%

Потребительский циклический сектор

-

14.1%

Потребительский защитный сектор

-

6.6%

Финансовые услуги

-

18.7%

Здравоохранение

-

20.1%

Промышленность

-

11.2%

Недвижимость

-

5.5%

Технологии

-

12.1%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Энергетика

HTRB
100.0%
ROSC
3.8%

Сырьевые материалы

HTRB

-

ROSC
2.5%

Коммуникационные услуги

HTRB

-

ROSC
3.6%

Потребительский циклический сектор

HTRB

-

ROSC
14.1%

Потребительский защитный сектор

HTRB

-

ROSC
6.6%

Финансовые услуги

HTRB

-

ROSC
18.7%

Здравоохранение

HTRB

-

ROSC
20.1%

Промышленность

HTRB

-

ROSC
11.2%

Недвижимость

HTRB

-

ROSC
5.5%

Технологии

HTRB

-

ROSC
12.1%

Коммунальные услуги

HTRB

-

ROSC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Total Return Bond ETF

Hartford Multifactor Small Cap ETF

Часто сравнивают с HTRB:
HTRB с NFLTHTRB с OBNDHTRB с TLTHTRB с GTOHTRB с SPYHTRB с BLVHTRB с ILTB
Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с JEPIROSC с SPMOROSC с AVUVROSC с SQLVROSC с VBRROSC с SMLVROSC с CALF

Доходность на риск

HTRB vs. ROSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTRB
Ранг доходности на риск HTRB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTRB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTRB: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTRB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTRB: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTRB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTRB c ROSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTRBROSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.15

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
3.14

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

4.33

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

14.02

-8.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTRB vs. ROSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTRB на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа ROSC равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTRB и ROSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTRBROSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.15

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.44

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.47

-0.07

Просадки

Сравнение просадок HTRB и ROSC

Максимальная просадка HTRB за все время составила -19.48%, что меньше максимальной просадки ROSC в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTRB и ROSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTRBROSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.48%

-43.13%

+23.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-7.75%

+4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.52%

-23.74%

+17.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-23.74%

+4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-0.25%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-7.21%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

2.39%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HTRB и ROSC

Текущая волатильность для Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) составляет 1.28%, в то время как у Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что HTRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTRBROSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

3.74%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

10.40%

-7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

15.59%

-11.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.12%

19.33%

-13.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

20.28%

-14.71%

Сравнение комиссий HTRB и ROSC

HTRB берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ROSC в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTRB и ROSC

Дивидендная доходность HTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности ROSC в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTRB
Hartford Total Return Bond ETF		4.63%4.66%4.45%3.87%3.08%4.22%4.79%6.30%2.37%0.96%0.00%0.00%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.84%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%

Часто задаваемые вопросы

HTRB and ROSC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROSC has higher volatility (3.74%) compared to HTRB (1.28%). In terms of maximum drawdown, HTRB dropped -19.48% vs ROSC's -43.13%.

On 5-year performance, ROSC leads with 8.39% vs 0.42% for HTRB. On fees, HTRB is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HTRB has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROSC has performed better with a 8.39% return vs 0.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HTRB is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.34% for ROSC.

HTRB has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 1.84% for ROSC.

HTRB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while ROSC is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.29% for HTRB and 0.34% for ROSC.

ROSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTRB и ROSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор