Сравнение HTRB с MAMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB).
HTRB и MAMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTRB - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. MAMB - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch Ambassador Income Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HTRB и MAMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTRB и MAMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HTRB Hartford Total Return Bond ETF | -0.06% | 7.38% | 2.35% | 7.15% | -14.36% | 2.00% |
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 1.21% | 10.69% | 1.32% | 4.90% | -13.02% | 1.46% |
Доходность по периодам
С начала года, HTRB показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у MAMB с доходностью 1.21%.
HTRB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- —
MAMB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTRB и MAMB
HTRB берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MAMB в 1.49%.
Доходность на риск
HTRB vs. MAMB — Ранг доходности на риск
HTRB
MAMB
Сравнение HTRB c MAMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTRB | MAMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.33 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.87 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.37 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 7.56 | -3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTRB | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.33 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.13 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.14 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между HTRB и MAMB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTRB и MAMB
Дивидендная доходность HTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности MAMB в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTRB Hartford Total Return Bond ETF | 4.67% | 4.66% | 4.45% | 3.87% | 3.08% | 4.22% | 4.79% | 6.30% | 2.37% | 0.96% |
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 2.46% | 2.47% | 2.11% | 1.73% | 0.92% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HTRB и MAMB
Максимальная просадка HTRB за все время составила -19.48%, примерно равная максимальной просадке MAMB в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTRB и MAMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTRB | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.48% | -19.33% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -3.55% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -19.33% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -2.42% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -7.70% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 1.11% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTRB и MAMB
Текущая волатильность для Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) составляет 1.74%, в то время как у Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что HTRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTRB | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 2.28% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 4.29% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 6.08% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.11% | 6.97% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 6.96% | -1.36% |