PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTRB с CAAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTRB с CAAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA).

HTRB и CAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTRB - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HTRB и CAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTRB и CAAA

2026 (YTD)20252024
HTRB
Hartford Total Return Bond ETF		-0.06%7.38%3.46%
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		0.24%8.03%4.65%

Доходность по периодам

С начала года, HTRB показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у CAAA с доходностью 0.24%.

HTRB

1 день
0.15%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.62%
1 год
4.21%
3 года*
4.28%
5 лет*
0.53%
10 лет*
—

CAAA

1 день
0.07%
1 месяц
-0.95%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Total Return Bond ETF

First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

Часто сравнивают с HTRB:
HTRB с NFLTHTRB с OBNDHTRB с TLTHTRB с SPYHTRB с BLVHTRB с TOTLHTRB с GTO
Часто сравнивают с CAAA:
CAAA с LDSFCAAA с PMIF.TOCAAA с JPIECAAA с VPLSCAAA с JAAACAAA с PAAACAAA с CARY

Сравнение комиссий HTRB и CAAA

HTRB берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CAAA в 0.55%.

CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF
HTRB
Hartford Total Return Bond ETF

Доходность на риск

HTRB vs. CAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTRB
Ранг доходности на риск HTRB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTRB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTRB: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTRB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTRB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTRB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CAAA
Ранг доходности на риск CAAA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTRB c CAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTRBCAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.65

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.40

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.72

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

9.51

-5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTRB vs. CAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTRB на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа CAAA равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTRB и CAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTRBCAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.65

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.92

-1.53

Корреляция

Корреляция между HTRB и CAAA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTRB и CAAA

Дивидендная доходность HTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности CAAA в 5.68%

TTM202520242023202220212020201920182017
HTRB
Hartford Total Return Bond ETF		4.67%4.66%4.45%3.87%3.08%4.22%4.79%6.30%2.37%0.96%
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		5.68%6.09%4.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HTRB и CAAA

Максимальная просадка HTRB за все время составила -19.48%, что больше максимальной просадки CAAA в -2.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTRB и CAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

HTRBCAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.48%

-2.24%

-17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-2.08%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-1.35%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-0.52%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.59%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HTRB и CAAA

Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что HTRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTRBCAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.20%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.18%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

3.34%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.11%

3.23%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.60%

3.23%

+2.37%