PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HTO с PEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HTO с PEP

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

HTO (H2O America) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. HTO operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HTO returned 7.06%/yr vs 5.36%/yr for PEP. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HTO и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в H2O America (HTO) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTO показывает доходность 33.83%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции HTO превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 7.06% против 5.36% соответственно.

HTO

1 день
-1.39%
1 месяц
13.81%
6 месяцев
22.30%
С начала года
33.83%
1 год
32.77%
3 года*
-1.11%
5 лет*
1.99%
10 лет*
7.06%
Всё время*
10.41%

PEP

1 день
-1.21%
1 месяц
-4.62%
6 месяцев
-5.61%
С начала года
-3.77%
1 год
-1.69%
3 года*
-7.52%
5 лет*
0.44%
10 лет*
5.36%
Всё время*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTO и PEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTO
H2O America		33.83%2.92%-22.57%-17.78%13.40%7.66%-0.43%30.19%-11.20%16.22%
PEP
PepsiCo, Inc.		-3.77%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%

Correlation

The correlation between HTO and PEP is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 1978 г.

0.18

The correlation between HTO and PEP shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HTO:

$2.26B

PEP:

$185.04B

EPS

HTO:

$2.86

PEP:

$7.65

Коэффициент P/E

HTO:

22.56

PEP:

17.71

Коэффициент PEG

HTO:

2.34

PEP:

6.13

Коэффициент P/S

HTO:

2.90

PEP:

1.92

Коэффициент P/B

HTO:

1.36

PEP:

8.39

Общая выручка (12 мес.)

HTO:

$816.28M

PEP:

$96.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

HTO:

$335.79M

PEP:

$52.29B

EBITDA (12 мес.)

HTO:

$273.35M

PEP:

$18.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

H2O America

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с HTO:
HTO с VEOEYHTO с SCLHTO с AGGHTO с NEEHTO с GDEHTO с PPGHTO с WTRG
Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD

Доходность на риск

HTO vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTO
Ранг доходности на риск HTO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTO c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H2O America (HTO) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HTOPEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
-0.08

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
0.04

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.00

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

-0.09

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.23

-0.21

+7.44

HTO vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTO на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа PEP равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTO и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HTO и PEP

Максимальная просадка HTO за все время составила -54.53%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTO и PEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTOPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.53%

-73.92%

+19.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-19.03%

+6.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.14%

-29.17%

-5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.85%

-30.32%

-12.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.85%

-30.32%

-12.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.78%

-22.77%

+7.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.91%

-13.66%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

8.07%

-3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности HTO и PEP

Текущая волатильность для H2O America (HTO) составляет 5.92%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что HTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTOPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

8.71%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.83%

16.57%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.90%

21.63%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.05%

18.77%

+5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.56%

19.84%

+9.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTO и PEP

Дивидендная доходность HTO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности PEP в 4.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTO
H2O America		2.67%3.43%3.25%2.33%1.77%1.86%1.85%1.69%2.01%1.63%1.45%2.63%
PEP
PepsiCo, Inc.		4.24%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HTO и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H2O America и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
183.29M
24.18B
(HTO) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HTO и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности H2O America и PepsiCo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April0
54.2%
Активы портфеля
HTO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H2O America сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.

HTO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H2O America сообщила об операционной прибыли в 37.43M при выручке в 183.29M, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.

HTO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H2O America сообщила о чистой прибыли в 19.01M при выручке в 183.29M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

Часто задаваемые вопросы

HTO and PEP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEP has higher volatility (8.71%) compared to HTO (5.92%). In terms of maximum drawdown, HTO dropped -54.53% vs PEP's -73.92%.

HTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTO и PEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор