Сравнение HTO с NFG
HTO (H2O America) and NFG (National Fuel Gas Company) are both stocks. HTO operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, HTO returned 7.30%/yr vs 6.69%/yr for NFG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HTO и NFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTO показывает доходность 17.30%, что значительно выше, чем у NFG с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции HTO превзошли акции NFG по среднегодовой доходности: 7.30% против 6.69% соответственно.
HTO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 17.30%
- 6 месяцев
- 20.93%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- -6.34%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 7.30%
NFG
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- -3.20%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 6.69%
Сравнение доходности по годам HTO и NFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTO H2O America | 17.30% | 2.92% | -22.57% | -17.78% | 13.40% | 7.66% | -0.43% | 30.19% | -11.20% | 16.22% |
NFG National Fuel Gas Company | -2.89% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
Correlation
The correlation between HTO and NFG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 1987 г. | 0.26 |
The correlation between HTO and NFG shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.39 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HTO:
$2.18B
NFG:
$7.25B
HTO:
$2.90
NFG:
$7.46
HTO:
19.52
NFG:
10.36
HTO:
2.02
NFG:
0.08
HTO:
2.51
NFG:
7.20
HTO:
1.19
NFG:
1.90
HTO:
$816.28M
NFG:
$988.24M
HTO:
$335.79M
NFG:
$576.67M
HTO:
$273.35M
NFG:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTO vs. NFG — Ранг доходности на риск
HTO
NFG
Сравнение HTO c NFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H2O America (HTO) и National Fuel Gas Company (NFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTO | NFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.99 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | -0.16 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | -0.35 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTO | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | -0.16 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.50 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.28 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок HTO и NFG
Максимальная просадка HTO за все время составила -54.53%, примерно равная максимальной просадке NFG в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTO и NFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTO | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.53% | -55.49% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.72% | -20.36% | +3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.86% | -20.36% | -17.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.85% | -35.74% | -7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | -44.28% | +1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.31% | -19.45% | -5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -14.30% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.30% | 9.18% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTO и NFG
H2O America (HTO) и National Fuel Gas Company (NFG) имеют волатильность 5.74% и 5.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTO | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 5.80% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.58% | 14.18% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.25% | 19.90% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 22.24% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.55% | 24.04% | +5.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTO и NFG
Дивидендная доходность HTO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности NFG в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTO H2O America | 3.04% | 3.43% | 3.25% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.45% | 2.63% |
NFG National Fuel Gas Company | 2.77% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTO и NFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H2O America и National Fuel Gas Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HTO и NFG
HTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
HTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила об операционной прибыли в 37.43M при выручке в 183.29M, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
HTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила о чистой прибыли в 19.01M при выручке в 183.29M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
Часто задаваемые вопросы
HTO and NFG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFG has higher volatility (5.80%) compared to HTO (5.74%). In terms of maximum drawdown, HTO dropped -54.53% vs NFG's -55.49%.
HTO currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTO и NFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор