Сравнение HTO с LOW
HTO (H2O America) and LOW (Lowe's Companies, Inc.) are both stocks. HTO operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, HTO returned 6.46%/yr vs 12.33%/yr for LOW. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HTO и LOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTO показывает доходность 16.55%, что значительно выше, чем у LOW с доходностью -12.96%. За последние 10 лет акции HTO уступали акциям LOW по среднегодовой доходности: 6.46% против 12.33% соответственно.
HTO
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 16.55%
- 6 месяцев
- 22.56%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- -6.63%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 6.46%
LOW
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -12.96%
- 6 месяцев
- -14.26%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение доходности по годам HTO и LOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTO H2O America | 16.55% | 2.92% | -22.57% | -17.78% | 13.40% | 7.66% | -0.43% | 30.19% | -11.20% | 16.22% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -12.96% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
Correlation
The correlation between HTO and LOW is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
HTO:
$2.17B
LOW:
$116.46B
HTO:
$2.90
LOW:
$11.86
HTO:
19.40
LOW:
17.54
HTO:
2.01
LOW:
19.16
HTO:
2.50
LOW:
1.32
HTO:
$816.28M
LOW:
$88.43B
HTO:
$335.79M
LOW:
$29.89B
HTO:
$273.35M
LOW:
$11.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTO vs. LOW — Ранг доходности на риск
HTO
LOW
Сравнение HTO c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H2O America (HTO) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTO | LOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.98 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | -0.21 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | -0.49 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTO | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | -0.23 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.14 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.42 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.46 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок HTO и LOW
Максимальная просадка HTO за все время составила -54.53%, что меньше максимальной просадки LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTO и LOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTO | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.53% | -62.52% | +7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.72% | -27.75% | +11.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.31% | -27.75% | -9.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.85% | -33.86% | -8.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | -48.63% | +5.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.79% | -27.29% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -16.60% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 11.96% | -4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTO и LOW
H2O America (HTO) и Lowe's Companies, Inc. (LOW) имеют волатильность 6.28% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTO | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 6.36% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.73% | 19.88% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 25.77% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 26.15% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.57% | 29.14% | +0.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTO и LOW
Дивидендная доходность HTO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности LOW в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTO H2O America | 3.06% | 3.43% | 3.25% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.45% | 2.63% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.31% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTO и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H2O America и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HTO и LOW
HTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
HTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила об операционной прибыли в 37.43M при выручке в 183.29M, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
HTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила о чистой прибыли в 19.01M при выручке в 183.29M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
HTO and LOW have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOW has higher volatility (6.36%) compared to HTO (6.28%). In terms of maximum drawdown, HTO dropped -54.53% vs LOW's -62.52%.
HTO currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTO и LOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор