PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HTO с LOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HTO с LOW

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

HTO (H2O America) and LOW (Lowe's Companies, Inc.) are both stocks. HTO operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, HTO returned 7.06%/yr vs 11.77%/yr for LOW. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HTO и LOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в H2O America (HTO) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTO показывает доходность 33.83%, что значительно выше, чем у LOW с доходностью -14.32%. За последние 10 лет акции HTO уступали акциям LOW по среднегодовой доходности: 7.06% против 11.77% соответственно.

HTO

1 день
-1.39%
1 месяц
13.81%
6 месяцев
22.30%
С начала года
33.83%
1 год
32.77%
3 года*
-1.11%
5 лет*
1.99%
10 лет*
7.06%
Всё время*
10.41%

LOW

1 день
-1.93%
1 месяц
-7.87%
6 месяцев
-25.56%
С начала года
-14.32%
1 год
-4.76%
3 года*
-2.44%
5 лет*
2.81%
10 лет*
11.77%
Всё время*
15.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTO и LOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTO
H2O America		33.83%2.92%-22.57%-17.78%13.40%7.66%-0.43%30.19%-11.20%16.22%
LOW
Lowe's Companies, Inc.		-14.32%-0.33%13.01%14.03%-21.49%63.34%36.40%32.23%1.22%33.29%

Correlation

The correlation between HTO and LOW is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HTO:

$2.26B

LOW:

$114.81B

EPS

HTO:

$2.86

LOW:

$11.86

Коэффициент P/E

HTO:

22.56

LOW:

17.26

Коэффициент PEG

HTO:

2.34

LOW:

18.86

Коэффициент P/S

HTO:

2.90

LOW:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

HTO:

$816.28M

LOW:

$88.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

HTO:

$335.79M

LOW:

$29.89B

EBITDA (12 мес.)

HTO:

$273.35M

LOW:

$11.50B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

H2O America

Lowe's Companies, Inc.

Часто сравнивают с HTO:
HTO с VEOEYHTO с SCLHTO с AGGHTO с NEEHTO с GDEHTO с PPGHTO с WTRG
Часто сравнивают с LOW:
LOW с HDLOW с SCHDLOW с SPYLOW с VOOLOW с COSTLOW с TSCOLOW с QQQ

Доходность на риск

HTO vs. LOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTO
Ранг доходности на риск HTO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
LOW
Ранг доходности на риск LOW: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOW: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOW: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOW: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOW: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTO c LOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H2O America (HTO) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HTOLOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
-0.18

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
-0.07

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.99

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

-0.17

+2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.23

-0.33

+7.56

HTO vs. LOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTO на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа LOW равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTO и LOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HTO и LOW

Максимальная просадка HTO за все время составила -54.53%, что меньше максимальной просадки LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTO и LOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTOLOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.53%

-62.52%

+7.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-28.43%

+16.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.14%

-28.43%

-6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.85%

-33.86%

-8.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.85%

-48.63%

+5.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.78%

-28.43%

+13.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.91%

-16.62%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

14.38%

-9.84%

Волатильность

Сравнение волатильности HTO и LOW

Текущая волатильность для H2O America (HTO) составляет 5.92%, в то время как у Lowe's Companies, Inc. (LOW) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что HTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTOLOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

9.52%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.83%

21.35%

-4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.90%

27.08%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.05%

26.56%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.56%

29.30%

+0.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTO и LOW

Дивидендная доходность HTO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности LOW в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTO
H2O America		2.67%3.43%3.25%2.33%1.77%1.86%1.85%1.69%2.01%1.63%1.45%2.63%
LOW
Lowe's Companies, Inc.		2.34%1.95%1.82%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HTO и LOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H2O America и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
183.29M
23.08B
(HTO) Общая выручка
(LOW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HTO и LOW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности H2O America и Lowe's Companies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April0
32.7%
Активы портфеля
HTO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H2O America сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.

HTO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H2O America сообщила об операционной прибыли в 37.43M при выручке в 183.29M, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.

LOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

HTO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H2O America сообщила о чистой прибыли в 19.01M при выручке в 183.29M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.

LOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

Часто задаваемые вопросы

HTO and LOW have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOW has higher volatility (9.52%) compared to HTO (5.92%). In terms of maximum drawdown, HTO dropped -54.53% vs LOW's -62.52%.

HTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTO и LOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор