Сравнение HTO с GPC
HTO (H2O America) and GPC (Genuine Parts Company) are both stocks. HTO operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while GPC operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, HTO returned 6.46%/yr vs 3.05%/yr for GPC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HTO и GPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTO показывает доходность 16.55%, что значительно выше, чем у GPC с доходностью -19.47%. За последние 10 лет акции HTO превзошли акции GPC по среднегодовой доходности: 6.46% против 3.05% соответственно.
HTO
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 16.55%
- 6 месяцев
- 22.56%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- -6.63%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 6.46%
GPC
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -19.47%
- 6 месяцев
- -22.86%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- -11.88%
- 5 лет*
- -2.69%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение доходности по годам HTO и GPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTO H2O America | 16.55% | 2.92% | -22.57% | -17.78% | 13.40% | 7.66% | -0.43% | 30.19% | -11.20% | 16.22% |
GPC Genuine Parts Company | -19.47% | 8.70% | -13.22% | -18.12% | 26.82% | 43.39% | -2.19% | 14.05% | 4.11% | 2.45% |
Correlation
The correlation between HTO and GPC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 1983 г. | 0.24 |
The correlation between HTO and GPC shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HTO:
$2.17B
GPC:
$13.40B
HTO:
$2.90
GPC:
$0.43
HTO:
19.40
GPC:
224.37
HTO:
2.50
GPC:
0.55
HTO:
1.18
GPC:
2.99
HTO:
$816.28M
GPC:
$24.70B
HTO:
$335.79M
GPC:
$8.93B
HTO:
$273.35M
GPC:
$760.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTO vs. GPC — Ранг доходности на риск
HTO
GPC
Сравнение HTO c GPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H2O America (HTO) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTO | GPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.89 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | -0.53 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | -1.17 | +2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTO | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | -0.69 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | -0.10 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.11 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.37 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок HTO и GPC
Максимальная просадка HTO за все время составила -54.53%, примерно равная максимальной просадке GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTO и GPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTO | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.53% | -54.89% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.72% | -37.48% | +20.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.31% | -40.81% | +3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.85% | -45.70% | +2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | -54.89% | +12.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.79% | -42.38% | +16.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -10.29% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 16.89% | -9.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTO и GPC
Текущая волатильность для H2O America (HTO) составляет 6.28%, в то время как у Genuine Parts Company (GPC) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что HTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTO | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 8.22% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.73% | 25.04% | -8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 28.95% | -5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 26.92% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.57% | 28.12% | +1.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTO и GPC
Дивидендная доходность HTO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности GPC в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 4.31% | 3.35% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% |
HTO H2O America | 3.06% | 3.43% | 3.25% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.45% | 2.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTO и GPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H2O America и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HTO и GPC
HTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
HTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила об операционной прибыли в 37.43M при выручке в 183.29M, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
GPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 286.27M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
HTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила о чистой прибыли в 19.01M при выручке в 183.29M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
GPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 188.54M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
HTO and GPC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPC has higher volatility (8.22%) compared to HTO (6.28%). In terms of maximum drawdown, HTO dropped -54.53% vs GPC's -54.89%.
HTO currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTO и GPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор