PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTGC с TFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTGC с TFLO

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

HTGC (Hercules Capital, Inc.) is a stock, while TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index. Over the past 10 years, HTGC returned 13.51%/yr vs 2.38%/yr for TFLO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности HTGC и TFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hercules Capital, Inc. (HTGC) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTGC показывает доходность -14.31%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции HTGC превзошли акции TFLO по среднегодовой доходности: 13.51% против 2.38% соответственно.

HTGC

1 день
-1.68%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-14.31%
6 месяцев
-12.31%
1 год
-5.78%
3 года*
14.02%
5 лет*
8.78%
10 лет*
13.51%

TFLO

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.91%
1 год
3.95%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTGC и TFLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTGC
Hercules Capital, Inc.		-14.31%3.54%33.33%42.91%-10.42%26.50%14.49%39.86%-6.86%1.86%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		1.79%4.22%5.34%5.12%1.99%-0.02%0.43%2.04%1.76%1.01%

Correlation

The correlation between HTGC and TFLO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hercules Capital, Inc.

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Часто сравнивают с HTGC:
HTGC с ARCCHTGC с MAINHTGC с TRINHTGC с TSLXHTGC с TPVGHTGC с SPYHTGC с OCSL
Часто сравнивают с TFLO:
TFLO с SGOVTFLO с USFRTFLO с BILTFLO с SPAXXTFLO с SHVTFLO с VUSXXTFLO с JAAA

Доходность на риск

HTGC vs. TFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTGC
Ранг доходности на риск HTGC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTGC: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TFLO
Ранг доходности на риск TFLO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTGC c TFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HTGCTFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
13.86

-14.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
49.00

-49.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

13.08

-12.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

200.18

-200.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

818.95

-819.47

HTGC vs. TFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTGC на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа TFLO равного 13.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTGC и TFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HTGC и TFLO

Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.21%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и TFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTGCTFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.21%

-5.01%

-63.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.74%

-0.02%

-24.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.97%

-0.04%

-27.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-0.13%

-35.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.54%

-0.16%

-57.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.98%

0.00%

-18.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-0.10%

-10.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.15%

0.00%

+11.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HTGC и TFLO

Hercules Capital, Inc. (HTGC) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что HTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTGCTFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

0.08%

+5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.17%

0.20%

+19.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.43%

0.29%

+23.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.77%

0.35%

+25.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.87%

0.46%

+27.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTGC и TFLO

Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности TFLO в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTGC
Hercules Capital, Inc.		11.88%9.99%9.56%11.40%13.77%9.76%9.02%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		3.89%4.16%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%

Часто задаваемые вопросы

HTGC and TFLO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HTGC has higher volatility (5.98%) compared to TFLO (0.08%). In terms of maximum drawdown, HTGC dropped -68.21% vs TFLO's -5.01%.

TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (13.86 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTGC и TFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор