PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTGC с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTGC с SGOV

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

HTGC (Hercules Capital, Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, HTGC returned 8.78%/yr vs 3.58%/yr for SGOV. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности HTGC и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hercules Capital, Inc. (HTGC) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTGC показывает доходность -14.31%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.70%.

HTGC

1 день
-1.68%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-14.31%
6 месяцев
-12.31%
1 год
-5.78%
3 года*
14.02%
5 лет*
8.78%
10 лет*
13.51%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.93%
3 года*
4.68%
5 лет*
3.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTGC и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
HTGC
Hercules Capital, Inc.		-14.31%3.54%33.33%42.91%-10.42%26.50%32.91%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.70%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between HTGC and SGOV is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hercules Capital, Inc.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с HTGC:
HTGC с ARCCHTGC с MAINHTGC с TRINHTGC с TSLXHTGC с TPVGHTGC с SPYHTGC с OCSL
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

HTGC vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTGC
Ранг доходности на риск HTGC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTGC: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTGC c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HTGCSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
20.38

-20.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
274.27

-274.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

194.55

-193.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

396.11

-396.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

4,438.60

-4,439.12

HTGC vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTGC на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTGC и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HTGC и SGOV

Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.21%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTGCSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.21%

-0.03%

-68.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.74%

-0.01%

-24.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.97%

-0.01%

-27.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-0.03%

-36.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.98%

0.00%

-18.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-0.00%

-10.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.15%

0.00%

+11.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HTGC и SGOV

Hercules Capital, Inc. (HTGC) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что HTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTGCSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

0.06%

+5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.17%

0.13%

+20.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.43%

0.19%

+23.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.77%

0.24%

+25.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.87%

0.24%

+27.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTGC и SGOV

Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности SGOV в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTGC
Hercules Capital, Inc.		11.88%9.99%9.56%11.40%13.77%9.76%9.02%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HTGC and SGOV have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HTGC has higher volatility (5.98%) compared to SGOV (0.06%). In terms of maximum drawdown, HTGC dropped -68.21% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.38 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTGC и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор