Сравнение HTGC с NMFC
HTGC (Hercules Capital, Inc.) and NMFC (New Mountain Finance Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, HTGC returned 13.89%/yr vs 6.45%/yr for NMFC. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HTGC и NMFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTGC показывает доходность -12.79%, что значительно ниже, чем у NMFC с доходностью -9.98%. За последние 10 лет акции HTGC превзошли акции NMFC по среднегодовой доходности: 13.89% против 6.45% соответственно.
HTGC
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- -12.79%
- 6 месяцев
- -12.84%
- 1 год
- -4.63%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 13.89%
NMFC
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -9.98%
- 6 месяцев
- -11.66%
- 1 год
- -15.21%
- 3 года*
- -3.21%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- 6.45%
Сравнение доходности по годам HTGC и NMFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | -12.79% | 3.54% | 33.33% | 42.91% | -10.42% | 26.50% | 14.49% | 39.86% | -6.86% | 1.86% |
NMFC New Mountain Finance Corporation | -9.98% | -7.17% | -0.95% | 15.47% | -0.55% | 31.94% | -7.13% | 20.64% | 2.78% | 5.71% |
Correlation
The correlation between HTGC and NMFC is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2011 г. | 0.50 |
The correlation between HTGC and NMFC shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HTGC:
$1.49
NMFC:
$328.53
HTGC:
10.40
NMFC:
0.02
HTGC:
5.21
NMFC:
2.35
HTGC:
$578.18M
NMFC:
$315.55M
HTGC:
$510.74M
NMFC:
$203.95M
HTGC:
$380.44M
NMFC:
$106.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTGC vs. NMFC — Ранг доходности на риск
HTGC
NMFC
Сравнение HTGC c NMFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и New Mountain Finance Corporation (NMFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTGC | NMFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.90 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.62 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -1.20 | +0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTGC и NMFC
Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.21%, что больше максимальной просадки NMFC в -64.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и NMFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTGC | NMFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.21% | -64.16% | -4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.74% | -24.56% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.97% | -27.77% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.11% | -27.77% | -8.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.54% | -64.16% | +6.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.54% | -21.72% | +4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.87% | -5.47% | -5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.98% | 12.70% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTGC и NMFC
Текущая волатильность для Hercules Capital, Inc. (HTGC) составляет 5.93%, в то время как у New Mountain Finance Corporation (NMFC) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что HTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTGC | NMFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 6.36% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | 18.29% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.30% | 22.70% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.74% | 18.51% | +7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 25.91% | +1.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTGC и NMFC
Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что меньше доходности NMFC в 16.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | 11.68% | 9.99% | 9.56% | 11.40% | 13.77% | 9.76% | 9.02% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% |
NMFC New Mountain Finance Corporation | 16.10% | 13.90% | 12.17% | 11.40% | 9.86% | 8.76% | 10.92% | 9.90% | 10.81% | 10.04% | 9.65% | 10.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTGC и NMFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hercules Capital, Inc. и New Mountain Finance Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HTGC and NMFC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NMFC has higher volatility (6.36%) compared to HTGC (5.93%). In terms of maximum drawdown, HTGC dropped -68.21% vs NMFC's -64.16%.
HTGC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTGC и NMFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор