PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTECX с AAIZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTECX с AAIZX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HTECX (Hennessy Technology Fund) and AAIZX (Alger AI Enablers & Adopters Z) are both Technology Equities funds. Over the past year, HTECX returned 26.92% vs 51.99% for AAIZX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTECX charges 1.23%/yr vs 0.55%/yr for AAIZX.

Доходность

Сравнение доходности HTECX и AAIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Technology Fund (HTECX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTECX показывает доходность 16.44%, что значительно ниже, чем у AAIZX с доходностью 22.94%.

HTECX

1 день
-2.06%
1 месяц
5.01%
С начала года
16.44%
6 месяцев
14.48%
1 год
26.92%
3 года*
20.98%
5 лет*
9.63%
10 лет*
14.83%

AAIZX

1 день
-2.93%
1 месяц
2.61%
С начала года
22.94%
6 месяцев
20.43%
1 год
51.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTECX и AAIZX

2026 (YTD)20252024
HTECX
Hennessy Technology Fund		16.44%15.48%10.95%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		22.94%41.00%33.76%

Correlation

The correlation between HTECX and AAIZX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2024 г.

0.76

The correlation between HTECX and AAIZX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Technology Fund

Alger AI Enablers & Adopters Z

Часто сравнивают с HTECX:
HTECX с XLKHTECX с HBFBXHTECX с HNRIXHTECX с HFCSXHTECX с HFCVXHTECX с HJPNXHTECX с HFCGX
Часто сравнивают с AAIZX:
AAIZX с ARKVXAAIZX с TRFKAAIZX с RYTIXAAIZX с FSPTXAAIZX с CCOYXAAIZX с TEFQXAAIZX с STK

Доходность на риск

HTECX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTECX
Ранг доходности на риск HTECX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTECX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTECX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTECX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTECX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTECX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
AAIZX
Ранг доходности на риск AAIZX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIZX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIZX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIZX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIZX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIZX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTECX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Technology Fund (HTECX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HTECXAAIZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.30

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.85

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

3.18

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

9.47

-3.74

HTECX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTECX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа AAIZX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTECX и AAIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HTECX и AAIZX

Максимальная просадка HTECX за все время составила -58.85%, что больше максимальной просадки AAIZX в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTECX и AAIZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTECXAAIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.85%

-29.00%

-29.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.01%

-17.47%

+2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-4.41%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.93%

-4.96%

-6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

5.85%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HTECX и AAIZX

Hennessy Technology Fund (HTECX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) имеют волатильность 10.15% и 10.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTECXAAIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.15%

10.51%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.14%

18.77%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.40%

24.16%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

27.88%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.78%

27.88%

-4.10%

Сравнение комиссий HTECX и AAIZX

HTECX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии AAIZX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTECX и AAIZX

Дивидендная доходность HTECX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.17%, что больше доходности AAIZX в 5.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		5.13%6.31%4.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTECX
Hennessy Technology Fund		18.17%21.16%4.28%0.00%0.07%33.37%3.58%2.65%15.54%9.60%

Часто задаваемые вопросы

HTECX and AAIZX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAIZX has higher volatility (10.51%) compared to HTECX (10.15%). In terms of maximum drawdown, HTECX dropped -58.85% vs AAIZX's -29.00%.

AAIZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTECX и AAIZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор