Сравнение HTEC с PPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH).
HTEC и PPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTEC - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HTEC и PPH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTEC и PPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTEC ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF | -6.51% | 23.91% | 2.68% | -2.94% | -33.72% | -0.28% | 65.01% | 9.34% |
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 0.69% | 22.00% | 8.05% | 6.95% | 2.64% | 17.79% | 5.49% | 11.60% |
Доходность по периодам
С начала года, HTEC показывает доходность -6.51%, что значительно ниже, чем у PPH с доходностью 0.69%.
HTEC
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.51%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 21.99%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- -5.56%
- 10 лет*
- —
PPH
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 8.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTEC и PPH
HTEC берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PPH в 0.36%.
Доходность на риск
HTEC vs. PPH — Ранг доходности на риск
HTEC
PPH
Сравнение HTEC c PPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTEC | PPH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.83 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.26 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.48 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 4.08 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTEC | PPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.83 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.72 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.31 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между HTEC и PPH составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTEC и PPH
Дивидендная доходность HTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности PPH в 1.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTEC ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF | 1.05% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 1.77% | 1.78% | 1.98% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок HTEC и PPH
Максимальная просадка HTEC за все время составила -57.53%, что больше максимальной просадки PPH в -51.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTEC и PPH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTEC | PPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.53% | -51.45% | -6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.31% | -10.02% | -6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.10% | -20.26% | -35.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.69% | -7.00% | -28.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.85% | -17.38% | -11.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | 4.14% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTEC и PPH
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что HTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTEC | PPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 5.11% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.40% | 12.37% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 19.67% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 14.85% | +9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.53% | 16.95% | +8.58% |