PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HTEC с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTEC с PAVE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HTEC (ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - HTEC is a Health & Biotech Equities fund tracking the ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HTEC returned -3.27%/yr vs 18.44%/yr for PAVE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTEC charges 0.68%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности HTEC и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTEC показывает доходность 8.68%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 19.02%.

HTEC

1 день
0.94%
1 месяц
9.36%
6 месяцев
2.52%
С начала года
8.68%
1 год
37.41%
3 года*
8.16%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
—

PAVE

1 день
0.25%
1 месяц
-2.77%
6 месяцев
10.64%
С начала года
19.02%
1 год
28.42%
3 года*
22.08%
5 лет*
18.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTEC и PAVE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		8.68%23.91%2.68%-2.94%-33.72%-0.28%65.01%8.28%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		19.02%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%12.67%

Correlation

The correlation between HTEC and PAVE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2019 г.

0.58

The correlation between HTEC and PAVE shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HTEC и PAVE

Секторы
HTEC
PAVE

Здравоохранение

77.3%

-

Финансовые услуги

3.9%

-

Технологии

3.7%
1.1%

Сырьевые материалы

1.3%
20.2%

Промышленность

1.3%
75.0%

Энергетика

1.2%
0.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Здравоохранение

HTEC
77.3%
PAVE

-

Финансовые услуги

HTEC
3.9%
PAVE

-

Технологии

HTEC
3.7%
PAVE
1.1%

Сырьевые материалы

HTEC
1.3%
PAVE
20.2%

Промышленность

HTEC
1.3%
PAVE
75.0%

Энергетика

HTEC
1.2%
PAVE
0.2%

Коммуникационные услуги

HTEC

-

PAVE

-

Потребительский циклический сектор

HTEC

-

PAVE

-

Потребительский защитный сектор

HTEC

-

PAVE
0.2%

Недвижимость

HTEC

-

PAVE

-

Коммунальные услуги

HTEC

-

PAVE
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с HTEC:
HTEC с ARKGHTEC с THNQHTEC с WTAIHTEC с HEALHTEC с MDEVHTEC с BETZHTEC с XHE
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с GRIDPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GII

Доходность на риск

HTEC vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTEC
Ранг доходности на риск HTEC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTEC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTEC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTEC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTEC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTEC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTEC c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HTECPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.42

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.07

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

2.40

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.52

8.25

-2.73

HTEC vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTEC на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTEC и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HTEC и PAVE

Максимальная просадка HTEC за все время составила -57.53%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTEC и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTECPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.53%

-44.08%

-13.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-11.91%

-4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.67%

-26.23%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.10%

-26.23%

-29.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.24%

-5.19%

-20.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.97%

-6.20%

-22.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.80%

3.46%

+3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HTEC и PAVE

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что HTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTECPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

6.22%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

16.24%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

20.04%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.66%

21.69%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

24.37%

+1.12%

Сравнение комиссий HTEC и PAVE

HTEC берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTEC и PAVE

Дивидендная доходность HTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности PAVE в 0.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		0.90%0.98%0.00%0.00%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Часто задаваемые вопросы

HTEC and PAVE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HTEC has higher volatility (7.26%) compared to PAVE (6.22%). In terms of maximum drawdown, HTEC dropped -57.53% vs PAVE's -44.08%.

On 5-year performance, PAVE leads with 18.44% vs -3.27% for HTEC. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, PAVE has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 18.44% return vs -3.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.68% for HTEC.

HTEC has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.76% for PAVE.

HTEC is categorized as Health & Biotech Equities, while PAVE is Industrials Equities. HTEC tracks ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Global X. Their fees differ too: 0.68% for HTEC and 0.47% for PAVE.

HTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTEC и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор