PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTEC с IXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTEC с IXJ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ).

HTEC и IXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTEC - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. IXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Healthcare Sector Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HTEC и IXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTEC и IXJ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		-6.51%23.91%2.68%-2.94%-33.72%-0.28%65.01%9.34%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		-3.96%14.99%0.55%3.62%-4.94%19.60%12.74%12.15%

Доходность по периодам

С начала года, HTEC показывает доходность -6.51%, что значительно ниже, чем у IXJ с доходностью -3.96%.

HTEC

1 день
3.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.51%
6 месяцев
7.99%
1 год
21.99%
3 года*
3.80%
5 лет*
-5.56%
10 лет*
—

IXJ

1 день
1.96%
1 месяц
-8.03%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
6.20%
1 год
4.10%
3 года*
5.42%
5 лет*
5.33%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF

iShares Global Healthcare ETF

Часто сравнивают с HTEC:
HTEC с ARKGHTEC с THNQHTEC с WTAIHTEC с MDEVHTEC с XHEHTEC с BETZHTEC с HEAL
Часто сравнивают с IXJ:
IXJ с XLVIXJ с VHTIXJ с XDWH.LIXJ с IHIIXJ с FHLCIXJ с IVVIXJ с HLTH.L

Сравнение комиссий HTEC и IXJ

HTEC берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IXJ в 0.46%.

HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF
IXJ
iShares Global Healthcare ETF

Доходность на риск

HTEC vs. IXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTEC
Ранг доходности на риск HTEC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTEC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTEC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTEC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTEC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTEC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IXJ
Ранг доходности на риск IXJ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXJ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTEC c IXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTECIXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.24

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.45

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.06

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

0.44

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

1.04

+3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTEC vs. IXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTEC на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа IXJ равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTEC и IXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTECIXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.24

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.38

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.42

-0.23

Корреляция

Корреляция между HTEC и IXJ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTEC и IXJ

Дивидендная доходность HTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности IXJ в 1.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		1.05%0.98%0.00%0.00%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.45%1.40%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.85%

Просадки

Сравнение просадок HTEC и IXJ

Максимальная просадка HTEC за все время составила -57.53%, что больше максимальной просадки IXJ в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTEC и IXJ.

Загрузка...

Показатели просадок

HTECIXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.53%

-40.60%

-16.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-10.35%

-5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.10%

-18.14%

-37.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.69%

-8.03%

-27.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.85%

-6.92%

-21.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

4.41%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HTEC и IXJ

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с iShares Global Healthcare ETF (IXJ) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что HTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTECIXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

5.06%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

10.43%

+3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.82%

17.31%

+6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.29%

14.07%

+10.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.53%

15.66%

+9.87%