PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTEC с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTEC с AVDV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).

HTEC и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTEC - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HTEC и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTEC и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		-6.51%23.91%2.68%-2.94%-33.72%-0.28%65.01%11.92%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		6.39%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, HTEC показывает доходность -6.51%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 6.39%.

HTEC

1 день
3.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.51%
6 месяцев
7.99%
1 год
21.99%
3 года*
3.80%
5 лет*
-5.56%
10 лет*
—

AVDV

1 день
3.37%
1 месяц
-9.19%
С начала года
6.39%
6 месяцев
14.02%
1 год
48.30%
3 года*
24.07%
5 лет*
13.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с HTEC:
HTEC с ARKGHTEC с THNQHTEC с WTAIHTEC с MDEVHTEC с XHEHTEC с BETZHTEC с HEAL
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVDVXAVDV с DISVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Сравнение комиссий HTEC и AVDV

HTEC берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF

Доходность на риск

HTEC vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTEC
Ранг доходности на риск HTEC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTEC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTEC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTEC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTEC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTEC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTEC c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTECAVDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.64

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

3.33

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.55

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

3.54

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

14.87

-10.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTEC vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTEC на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTEC и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTECAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.64

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.78

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.74

-0.55

Корреляция

Корреляция между HTEC и AVDV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTEC и AVDV

Дивидендная доходность HTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности AVDV в 2.99%

TTM2025202420232022202120202019
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		1.05%0.98%0.00%0.00%0.00%0.05%0.00%0.00%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.99%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%

Просадки

Сравнение просадок HTEC и AVDV

Максимальная просадка HTEC за все время составила -57.53%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTEC и AVDV.

Загрузка...

Показатели просадок

HTECAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.53%

-43.01%

-14.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-13.19%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.10%

-28.08%

-28.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.69%

-9.19%

-26.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.85%

-6.88%

-21.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

3.14%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности HTEC и AVDV

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 7.96% и 7.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTECAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

7.89%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

12.07%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.82%

18.40%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.29%

17.14%

+7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.53%

19.76%

+5.77%