PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTDIX с QEVOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTDIX с QEVOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX).

HTDIX управляется Hanlon. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HTDIX и QEVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTDIX и QEVOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HTDIX
Tactical Dividend and Momentum Fund		-3.34%12.92%18.32%12.48%-15.78%17.64%4.37%8.11%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		38.56%8.67%14.79%1.22%-24.02%14.49%-1.82%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, HTDIX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у QEVOX с доходностью 38.56%.

HTDIX

1 день
-0.21%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.82%
1 год
13.07%
3 года*
13.10%
5 лет*
6.38%
10 лет*
6.08%

QEVOX

1 день
0.18%
1 месяц
12.07%
С начала года
38.56%
6 месяцев
52.33%
1 год
30.78%
3 года*
19.40%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tactical Dividend and Momentum Fund

Quantified Evolution Plus Fund

Часто сравнивают с HTDIX:
HTDIX с PDTHTDIX с MCIHTDIX с SCHDHTDIX с FXAIXHTDIX с CRFHTDIX с PDIHTDIX с SPY
Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с GPIFXQEVOX с QALTXQEVOX с PMYRXQEVOX с OTRFXQEVOX с HSTRXQEVOX с QCGDXQEVOX с SAPEX

Сравнение комиссий HTDIX и QEVOX

HTDIX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии QEVOX в 1.56%.

QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund
HTDIX
Tactical Dividend and Momentum Fund

Доходность на риск

HTDIX vs. QEVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTDIX
Ранг доходности на риск HTDIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTDIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTDIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTDIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTDIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTDIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTDIX c QEVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTDIXQEVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.22

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.60

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.47

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

2.18

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTDIX vs. QEVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTDIX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа QEVOX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTDIX и QEVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTDIXQEVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.22

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.50

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.28

+0.17

Корреляция

Корреляция между HTDIX и QEVOX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTDIX и QEVOX

HTDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QEVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 47.88%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTDIX
Tactical Dividend and Momentum Fund		0.00%0.00%0.00%1.92%0.00%14.07%0.00%0.69%0.36%0.65%1.29%0.34%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		47.88%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HTDIX и QEVOX

Максимальная просадка HTDIX за все время составила -18.08%, что меньше максимальной просадки QEVOX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTDIX и QEVOX.

Загрузка...

Показатели просадок

HTDIXQEVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.08%

-28.47%

+10.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-20.43%

+8.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.08%

-27.40%

+9.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-2.96%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-14.19%

+8.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

13.76%

-11.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HTDIX и QEVOX

Текущая волатильность для Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) составляет 2.16%, в то время как у Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что HTDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTDIXQEVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

9.69%

-7.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

21.92%

-13.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

26.15%

-9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

20.09%

-8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.14%

21.70%

-9.56%