Сравнение QEVOX с GPIFX
QEVOX (Quantified Evolution Plus Fund) and GPIFX (GuidePath Flexible Income Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, QEVOX returned 7.46%/yr vs 0.14%/yr for GPIFX. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship. QEVOX charges 1.56%/yr vs 0.50%/yr for GPIFX.
Доходность
Сравнение доходности QEVOX и GPIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QEVOX показывает доходность 43.53%, что значительно выше, чем у GPIFX с доходностью 2.44%.
QEVOX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -4.47%
- 6 месяцев
- 23.03%
- С начала года
- 43.53%
- 1 год
- 62.95%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.28%
GPIFX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 2.32%
- С начала года
- 2.44%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.66%
- Всё время*
- 2.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам QEVOX и GPIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEVOX Quantified Evolution Plus Fund | 43.53% | 8.67% | 14.79% | 1.22% | -24.02% | 14.49% | -1.82% | -1.96% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 2.44% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 2.18% |
Correlation
The correlation between QEVOX and GPIFX is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QEVOX vs. GPIFX — Ранг доходности на риск
QEVOX
GPIFX
Сравнение QEVOX c GPIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QEVOX | GPIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.44 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 3.10 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 13.48 | -4.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QEVOX и GPIFX
Максимальная просадка QEVOX за все время составила -28.47%, что больше максимальной просадки GPIFX в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEVOX и GPIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QEVOX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.47% | -16.72% | -11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.83% | -1.69% | -18.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.21% | -4.14% | -17.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.40% | -16.72% | -10.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.89% | 0.00% | -15.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.87% | -3.98% | -9.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 0.39% | +6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности QEVOX и GPIFX
Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что QEVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QEVOX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 0.69% | +5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.80% | 2.14% | +19.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.72% | 2.55% | +26.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.75% | 4.80% | +15.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.18% | 5.32% | +16.86% |
Сравнение комиссий QEVOX и GPIFX
QEVOX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии GPIFX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEVOX и GPIFX
Дивидендная доходность QEVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 46.22%, что больше доходности GPIFX в 4.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.87% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
QEVOX Quantified Evolution Plus Fund | 46.22% | 66.34% | 10.32% | 24.53% | 0.07% | 13.55% | 2.29% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QEVOX and GPIFX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QEVOX has higher volatility (6.08%) compared to GPIFX (0.69%). In terms of maximum drawdown, QEVOX dropped -28.47% vs GPIFX's -16.72%.
QEVOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QEVOX и GPIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор