PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEVOX с OTRFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QEVOX с OTRFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и OnTrack Core Fund (OTRFX).

QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г.. OTRFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 14 янв. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QEVOX и OTRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и OnTrack Core Fund (OTRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QEVOX и OTRFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		40.30%8.67%14.79%1.22%-24.02%14.49%-1.82%-1.96%
OTRFX
OnTrack Core Fund		3.17%6.12%-0.12%5.37%-5.82%3.94%29.03%2.16%

Доходность по периодам

С начала года, QEVOX показывает доходность 40.30%, что значительно выше, чем у OTRFX с доходностью 3.17%.

QEVOX

1 день
1.26%
1 месяц
10.59%
С начала года
40.30%
6 месяцев
53.48%
1 год
32.43%
3 года*
19.90%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—

OTRFX

1 день
0.02%
1 месяц
-1.17%
С начала года
3.17%
6 месяцев
4.89%
1 год
9.57%
3 года*
5.35%
5 лет*
1.88%
10 лет*
5.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Evolution Plus Fund

OnTrack Core Fund

Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с PMYRXQEVOX с QALTXQEVOX с GPIFXQEVOX с HSTRXQEVOX с SMIDXQEVOX с SAPEXQEVOX с QCGDX
Часто сравнивают с OTRFX:
OTRFX с VOOOTRFX с KAMIXOTRFX с QALTXOTRFX с DNAVXOTRFX с SFHYXOTRFX с SAPEXOTRFX с QBDSX

Сравнение комиссий QEVOX и OTRFX

QEVOX берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии OTRFX в 2.58%.

OTRFX
OnTrack Core Fund
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund

Доходность на риск

QEVOX vs. OTRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
OTRFX
Ранг доходности на риск OTRFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTRFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTRFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTRFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTRFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTRFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEVOX c OTRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и OnTrack Core Fund (OTRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QEVOXOTRFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.21

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

3.01

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.51

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

3.10

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

8.82

-6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QEVOX vs. OTRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEVOX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа OTRFX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEVOX и OTRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QEVOXOTRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.21

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.62

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.24

-0.95

Корреляция

Корреляция между QEVOX и OTRFX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEVOX и OTRFX

Дивидендная доходность QEVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 47.28%, что больше доходности OTRFX в 12.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		47.28%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
OTRFX
OnTrack Core Fund		12.64%13.04%8.01%0.14%1.39%7.10%2.36%1.38%7.15%2.69%7.05%6.15%

Просадки

Сравнение просадок QEVOX и OTRFX

Максимальная просадка QEVOX за все время составила -28.47%, что больше максимальной просадки OTRFX в -9.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEVOX и OTRFX.

Загрузка...

Показатели просадок

QEVOXOTRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.47%

-9.73%

-18.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.43%

-3.02%

-17.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.40%

-9.51%

-17.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-2.87%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-2.98%

-11.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.76%

1.06%

+12.70%

Волатильность

Сравнение волатильности QEVOX и OTRFX

Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с OnTrack Core Fund (OTRFX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что QEVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QEVOXOTRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

1.36%

+8.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.94%

3.90%

+18.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.13%

4.33%

+21.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

3.06%

+17.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

3.68%

+18.02%