PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEVOX с PMYRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QEVOX с PMYRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX).

QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г.. PMYRX управляется Amundi. Фонд был запущен 2 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности QEVOX и PMYRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QEVOX и PMYRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		40.30%8.67%14.79%1.22%-24.02%14.49%-1.82%-1.96%
PMYRX
Pioneer Flexible Opportunities Fund		-1.45%18.78%23.47%11.75%-18.74%11.25%6.86%6.32%

Доходность по периодам

С начала года, QEVOX показывает доходность 40.30%, что значительно выше, чем у PMYRX с доходностью -1.45%.

QEVOX

1 день
1.26%
1 месяц
10.59%
С начала года
40.30%
6 месяцев
53.48%
1 год
32.43%
3 года*
19.90%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—

PMYRX

1 день
1.62%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-0.01%
1 год
17.86%
3 года*
16.94%
5 лет*
6.08%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Evolution Plus Fund

Pioneer Flexible Opportunities Fund

Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с GPIFXQEVOX с HSTRXQEVOX с QALTXQEVOX с OTRFXQEVOX с SAPEXQEVOX с QCGDXQEVOX с SMIDX
Часто сравнивают с PMYRX:
PMYRX с SPMOPMYRX с AMZAPMYRX с PAUIXPMYRX с SIOAXPMYRX с ABRZXPMYRX с COTZXPMYRX с AGEPX

Сравнение комиссий QEVOX и PMYRX

QEVOX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии PMYRX в 0.90%.

QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund
PMYRX
Pioneer Flexible Opportunities Fund

Доходность на риск

QEVOX vs. PMYRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PMYRX
Ранг доходности на риск PMYRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMYRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMYRX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMYRX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMYRX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMYRX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEVOX c PMYRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QEVOXPMYRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.84

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.52

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

7.26

-4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QEVOX vs. PMYRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEVOX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMYRX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEVOX и PMYRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QEVOXPMYRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.37

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.45

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.60

-0.32

Корреляция

Корреляция между QEVOX и PMYRX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEVOX и PMYRX

Дивидендная доходность QEVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 47.28%, что больше доходности PMYRX в 9.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		47.28%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMYRX
Pioneer Flexible Opportunities Fund		9.42%9.83%22.31%1.03%4.02%2.12%1.32%2.50%12.83%8.93%1.50%7.13%

Просадки

Сравнение просадок QEVOX и PMYRX

Максимальная просадка QEVOX за все время составила -28.47%, что меньше максимальной просадки PMYRX в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEVOX и PMYRX.

Загрузка...

Показатели просадок

QEVOXPMYRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.47%

-30.68%

+2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.43%

-12.28%

-8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.40%

-24.97%

-2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-4.65%

+2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-6.02%

-8.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.76%

2.58%

+11.18%

Волатильность

Сравнение волатильности QEVOX и PMYRX

Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что QEVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMYRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QEVOXPMYRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

3.45%

+6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.94%

6.33%

+15.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.13%

13.09%

+13.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

13.68%

+6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

13.15%

+8.55%