- ISIN
- US00771F6658
- CUSIP
- 00771F665
- Эмитент
- Advisors Preferred
- Дата выпуска
- 29 сент. 2019 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) прибавил 43.5% с начала года. Текущая цена акции QEVOX — $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QEVOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,433.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) показал доход в 43.53% с начала года и 62.95% за последние 12 месяцев.
Quantified Evolution Plus Fund
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -4.47%
- 6 месяцев
- 23.03%
- С начала года
- 43.53%
- 1 год
- 62.95%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность QEVOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -17.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении QEVOX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 11 июн. 2026 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.67% | 5.97% | 13.48% | 15.96% | -2.91% | -5.04% | -4.64% | 0.35% | 43.53% | ||||
| 2025 | 8.06% | 1.22% | 5.26% | -17.86% | -1.39% | 2.29% | -0.69% | 3.47% | 0.84% | 3.00% | 3.07% | 3.56% | 8.67% |
| 2024 | 0.00% | 4.29% | 5.76% | -7.31% | 6.21% | 0.32% | 4.09% | -1.51% | 5.68% | 2.18% | 1.42% | -6.14% | 14.79% |
| 2023 | -1.11% | 1.41% | 2.50% | 0.00% | -0.54% | 1.36% | 3.89% | -5.43% | -1.37% | -0.97% | -1.26% | 3.08% | 1.22% |
| 2022 | -12.46% | -0.36% | 3.39% | -3.16% | -5.32% | 1.79% | 0.75% | -2.86% | 1.92% | 0.25% | -6.40% | -3.55% | -24.02% |
| 2021 | -3.30% | -4.07% | 1.84% | 11.61% | 0.91% | -1.20% | 2.94% | 4.72% | -10.81% | 11.17% | -3.60% | 5.71% | 14.49% |
Метрики бенчмарка
Quantified Evolution Plus Fund has an annualized alpha of 0.79%, beta of 0.49, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 27, 2019.
- This fund participated in 80.07% of S&P 500 Index downside but only 55.80% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.49 may look defensive, but with R2 of 0.20 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.20 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.79%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 55.80%
- Участие в снижении
- 80.07%
Комиссия
Комиссия QEVOX составляет 1.56%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QEVOX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 76% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QEVOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 2.50 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 10.58 | -1.19 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Quantified Evolution Plus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 46.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.67 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.67 | $2.67 | $0.63 | $1.43 | $0.01 | $1.28 | $0.22 | $0.01 |
Дивидендный доход | 46.22% | 66.34% | 10.32% | 24.53% | 0.07% | 13.55% | 2.29% | 0.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Quantified Evolution Plus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.67 | $2.67 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.43 | $1.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $1.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Quantified Evolution Plus Fund показал максимальную просадку в 28.47%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 366 торговых сессий.
Текущая просадка Quantified Evolution Plus Fund составляет 15.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-28.47%март 2020 г. | 23d | 1y 5mo | 1y 6moфевр. 2020 г. - авг. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-27.40%янв. 2024 г. | 2y 4mo | 1y 2mo | 3y 6moсент. 2021 г. - март 2025 г. | — |
-21.21%май 2025 г. | 1mo 25d | 8mo 3d | 9mo 28dмарт 2025 г. - янв. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-19.83%июнь 2026 г. | 28d | — | 2mo 25dмай 2026 г. - сейчас | — |
-12.69%февр. 2026 г. | 6d | 29d | 1mo 5dянв. 2026 г. - март 2026 г. | — |
Показатели просадок
| QEVOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.47% | -56.78% | +28.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.83% | -9.10% | -10.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.21% | -18.90% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.40% | -25.43% | -1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.89% | -0.17% | -15.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.87% | -10.69% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 2.14% | +4.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QEVOX
Добавьте Quantified Evolution Plus Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QEVOX