Сравнение HTD с PDT

С начала года, HTD показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у PDT с доходностью 5.12%. За последние 10 лет акции HTD превзошли акции PDT по среднегодовой доходности: 8.93% против 7.10% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HTD берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PDT в 5.06%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HTD на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDT равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTD и PDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HTD и PDT составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность HTD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что меньше доходности PDT в 7.56%

Максимальная просадка HTD за все время составила -69.79%, что больше максимальной просадки PDT в -62.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTD и PDT.

John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что HTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.