Сравнение HTD с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
HTD управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 февр. 2004 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HTD и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTD и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 6.73% | 15.87% | 25.68% | -9.92% | -6.24% | 32.36% | -16.54% | 42.77% | -9.13% | 16.47% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.90% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, HTD показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у EPDPX с доходностью 5.90%. За последние 10 лет акции HTD уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 8.93% против 9.56% соответственно.
HTD
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 8.93%
EPDPX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -9.40%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 16.78%
- 1 год
- 44.80%
- 3 года*
- 20.57%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 9.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTD и EPDPX
HTD берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
HTD vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
HTD
EPDPX
Сравнение HTD c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTD | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 2.78 | -2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 3.30 | -2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.53 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 4.04 | -3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 16.67 | -13.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTD | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.78 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.03 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.65 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.44 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между HTD и EPDPX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTD и EPDPX
Дивидендная доходность HTD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности EPDPX в 5.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 7.41% | 7.51% | 7.52% | 8.73% | 7.36% | 5.80% | 7.97% | 6.06% | 10.09% | 8.85% | 7.30% | 7.06% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.83% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок HTD и EPDPX
Максимальная просадка HTD за все время составила -69.79%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTD и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTD | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.79% | -39.21% | -30.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -10.96% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.58% | -21.06% | -10.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.57% | -33.34% | -23.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -9.40% | +5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -11.30% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.66% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTD и EPDPX
Текущая волатильность для John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) составляет 4.59%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что HTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTD | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 6.49% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 11.41% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 16.13% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 14.03% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 14.86% | +7.85% |