Сравнение HTAB с PIFI
HTAB (Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF) and PIFI (ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, HTAB returned 0.71%/yr vs 1.07%/yr for PIFI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTAB charges 0.39%/yr vs 0.45%/yr for PIFI.
Доходность
Сравнение доходности HTAB и PIFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTAB показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у PIFI с доходностью 0.10%.
HTAB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 0.71%
- 10 лет*
- —
PIFI
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HTAB и PIFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | 1.59% | 2.86% | 1.52% | 7.16% | -8.33% | -0.12% | 0.77% |
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 0.10% | 6.29% | 2.52% | 4.61% | -7.15% | -1.33% | 0.10% |
Correlation
The correlation between HTAB and PIFI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2020 г. | 0.66 |
The correlation between HTAB and PIFI has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTAB vs. PIFI — Ранг доходности на риск
HTAB
PIFI
Сравнение HTAB c PIFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTAB | PIFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.75 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 5.03 | +2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTAB | PIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.30 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.29 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.23 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок HTAB и PIFI
Максимальная просадка HTAB за все время составила -14.76%, что больше максимальной просадки PIFI в -10.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTAB и PIFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTAB | PIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.76% | -10.59% | -4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -1.93% | -0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.42% | -2.75% | -5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -10.41% | -4.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -1.21% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -3.23% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.67% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTAB и PIFI
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что HTAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTAB | PIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 0.84% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 1.84% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 2.62% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.74% | 3.66% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.17% | 3.48% | +1.69% |
Сравнение комиссий HTAB и PIFI
HTAB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PIFI в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTAB и PIFI
Дивидендная доходность HTAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности PIFI в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | 3.83% | 3.88% | 3.57% | 3.21% | 2.26% | 2.18% | 1.64% | 2.77% | 1.61% |
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 3.75% | 3.16% | 2.92% | 2.29% | 1.22% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HTAB and PIFI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HTAB has higher volatility (1.24%) compared to PIFI (0.84%). In terms of maximum drawdown, HTAB dropped -14.76% vs PIFI's -10.59%.
On 5-year performance, PIFI leads with 1.07% vs 0.71% for HTAB. On fees, HTAB is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PIFI has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PIFI has performed better with a 1.07% return vs 0.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HTAB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for PIFI.
HTAB has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 3.75% for PIFI.
They also come from different issuers: Hartford and ClearShares. Their fees differ too: 0.39% for HTAB and 0.45% for PIFI.
HTAB currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTAB и PIFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор