Сравнение HTAB с DDV
HTAB (Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTAB charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности HTAB и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTAB показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.21%.
HTAB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 0.71%
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HTAB и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | 1.59% | -0.08% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.21% | 0.71% |
Correlation
The correlation between HTAB and DDV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTAB vs. DDV — Ранг доходности на риск
HTAB
DDV
Сравнение HTAB c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTAB | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTAB | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 2.04 | -1.60 |
Просадки
Сравнение просадок HTAB и DDV
Максимальная просадка HTAB за все время составила -14.76%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTAB и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTAB | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.76% | -1.92% | -12.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.14% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -0.35% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HTAB и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTAB | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 2.67% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.74% | 2.67% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.17% | 2.67% | +2.50% |
Сравнение комиссий HTAB и DDV
HTAB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DDV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTAB и DDV
Дивидендная доходность HTAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | 3.83% | 3.88% | 3.57% | 3.21% | 2.26% | 2.18% | 1.64% | 2.77% | 1.61% |
Часто задаваемые вопросы
HTAB and DDV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for HTAB.
HTAB has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 1.21% for DDV.
They also come from different issuers: Hartford and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.39% for HTAB and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для HTAB и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор