PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CRUX с PCRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CRUX и PCRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Core Bond ETF (CRUX) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


CRUX

1 день
0.03%
1 месяц
0.06%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

PCRB

1 день
0.06%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-0.21%
1 год
3.99%
3 года*
4.12%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRUX и PCRB


Correlation

The correlation between CRUX and PCRB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г.

0.91

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Core Bond ETF

Putnam ESG Core Bond ETF -

Доходность на риск

CRUX vs. PCRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CRUX

PCRB
Ранг доходности на риск PCRB: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRB: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRB: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRB: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRB: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRUX c PCRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Core Bond ETF (CRUX) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CRUX vs. PCRB - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CRUXPCRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.59

-0.67

Просадки

Сравнение просадок CRUX и PCRB

Максимальная просадка CRUX за все время составила -1.85%, что меньше максимальной просадки PCRB в -7.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUX и PCRB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CRUXPCRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.85%

-7.20%

+5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-2.11%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-1.64%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CRUX и PCRB


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CRUXPCRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

3.77%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.28%

5.62%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.28%

5.62%

-1.34%

Сравнение комиссий CRUX и PCRB

CRUX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии PCRB в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CRUX и PCRB

Дивидендная доходность CRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности PCRB в 9.79%


ПозицияTTM202520242023
CRUX
Columbia Core Bond ETF
1.06%0.00%0.00%0.00%
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -
9.79%4.30%4.38%3.65%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, CRUX and PCRB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CRUX is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CRUX is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.35% for PCRB.

PCRB has the higher dividend yield at 9.79%, compared with 1.06% for CRUX.

They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and Putnam. Their fees differ too: 0.32% for CRUX and 0.35% for PCRB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRUX и PCRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор