Сравнение CRUX с PCRB
CRUX (Columbia Core Bond ETF) and PCRB (Putnam ESG Core Bond ETF -) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CRUX charges 0.32%/yr vs 0.35%/yr for PCRB.
Доходность
Сравнение доходности CRUX и PCRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRUX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCRB
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRUX и PCRB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | -0.11% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | -1.24% |
Correlation
The correlation between CRUX and PCRB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRUX vs. PCRB — Ранг доходности на риск
CRUX
PCRB
Сравнение CRUX c PCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Core Bond ETF (CRUX) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRUX | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.59 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок CRUX и PCRB
Максимальная просадка CRUX за все время составила -1.85%, что меньше максимальной просадки PCRB в -7.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUX и PCRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRUX | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.85% | -7.20% | +5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -2.18% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -1.64% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRUX и PCRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRUX | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 3.77% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.32% | 5.63% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.32% | 5.63% | -1.31% |
Сравнение комиссий CRUX и PCRB
CRUX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии PCRB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRUX и PCRB
Дивидендная доходность CRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности PCRB в 9.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 9.79% | 4.30% | 4.38% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, CRUX and PCRB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CRUX is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRUX is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.35% for PCRB.
PCRB has the higher dividend yield at 9.79%, compared with 1.06% for CRUX.
They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and Putnam. Their fees differ too: 0.32% for CRUX and 0.35% for PCRB.
Подберите оптимальное распределение для CRUX и PCRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор