Сравнение CRUX с BBAG
CRUX (Columbia Core Bond ETF) and BBAG (JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. CRUX is actively managed, while BBAG is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CRUX charges 0.32%/yr vs 0.03%/yr for BBAG.
Доходность
Сравнение доходности CRUX и BBAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRUX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBAG
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRUX и BBAG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | 0.66% |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 1.10% |
Correlation
The correlation between CRUX and BBAG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRUX vs. BBAG — Ранг доходности на риск
CRUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BBAG
Сравнение CRUX c BBAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Core Bond ETF (CRUX) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRUX | BBAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRUX и BBAG
Максимальная просадка CRUX за все время составила -1.85%, что меньше максимальной просадки BBAG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUX и BBAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRUX | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.85% | -18.73% | +16.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -2.09% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -6.19% | +5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRUX и BBAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRUX | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 3.91% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.16% | 5.94% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.16% | 5.79% | -1.63% |
Сравнение комиссий CRUX и BBAG
CRUX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии BBAG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRUX и BBAG
Дивидендная доходность CRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности BBAG в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.33% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
CRUX Columbia Core Bond ETF | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRUX and BBAG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBAG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBAG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.32% for CRUX.
BBAG has the higher dividend yield at 4.33%, compared with 1.06% for CRUX.
They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and JPMorgan. Their fees differ too: 0.32% for CRUX and 0.03% for BBAG.
Подберите оптимальное распределение для CRUX и BBAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор