Сравнение CRUX с VGVT
CRUX (Columbia Core Bond ETF) and VGVT (Vanguard Government Securities Active ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CRUX charges 0.32%/yr vs 0.10%/yr for VGVT.
Доходность
Сравнение доходности CRUX и VGVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRUX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGVT
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRUX и VGVT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | -0.11% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | -0.40% |
Correlation
The correlation between CRUX and VGVT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CRUX c VGVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Core Bond ETF (CRUX) и Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRUX | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 1.17 | -1.29 |
Просадки
Сравнение просадок CRUX и VGVT
Максимальная просадка CRUX за все время составила -1.85%, что меньше максимальной просадки VGVT в -2.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUX и VGVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRUX | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.85% | -2.77% | +0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -1.76% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -0.67% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRUX и VGVT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRUX | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 3.22% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.32% | 3.22% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.32% | 3.22% | +1.10% |
Сравнение комиссий CRUX и VGVT
CRUX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VGVT в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRUX и VGVT
Дивидендная доходность CRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности VGVT в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | 1.06% | 0.00% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 3.99% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
CRUX and VGVT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGVT is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGVT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.32% for CRUX.
VGVT has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 1.06% for CRUX.
They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and Vanguard. Their fees differ too: 0.32% for CRUX and 0.10% for VGVT.
Подберите оптимальное распределение для CRUX и VGVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор