Сравнение CRUX с IBTO
CRUX (Columbia Core Bond ETF) and IBTO (iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds. CRUX is actively managed, while IBTO is passively managed. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. CRUX charges 0.32%/yr vs 0.07%/yr for IBTO.
Доходность
Сравнение доходности CRUX и IBTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRUX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IBTO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- -0.20%
- С начала года
- -0.50%
- 1 год
- 1.44%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.89M | $11.15M | $7.82M | |
| $5.26M | $3.24M | $2.21M |
Сравнение доходности по годам CRUX и IBTO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | -0.02% |
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | -0.59% |
Correlation
The correlation between CRUX and IBTO is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRUX vs. IBTO — Ранг доходности на риск
CRUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBTO
Сравнение CRUX c IBTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Core Bond ETF (CRUX) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRUX | IBTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRUX и IBTO
Максимальная просадка CRUX за все время составила -1.85%, что меньше максимальной просадки IBTO в -8.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUX и IBTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRUX | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.85% | -8.36% | +6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -2.56% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -2.38% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRUX и IBTO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRUX | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95% | 4.17% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.95% | 6.50% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.95% | 6.50% | -2.55% |
Сравнение комиссий CRUX и IBTO
CRUX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии IBTO в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRUX и IBTO
Дивидендная доходность CRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности IBTO в 4.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | 4.18% | 4.05% | 4.23% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
CRUX and IBTO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.32% for CRUX.
IBTO has the higher dividend yield at 4.18%, compared with 1.81% for CRUX.
They also come from different issuers: Columbia and iShares. Their fees differ too: 0.32% for CRUX and 0.07% for IBTO.
Подберите оптимальное распределение для CRUX и IBTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор