Сравнение HSY с STZ
HSY (The Hershey Company) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — HSY in Confectioners, STZ in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, HSY returned 8.77%/yr vs 0.71%/yr for STZ. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSY и STZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSY показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у STZ с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции HSY превзошли акции STZ по среднегодовой доходности: 8.77% против 0.71% соответственно.
HSY
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- -9.14%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 8.77%
STZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -14.74%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 0.71%
Сравнение доходности по годам HSY и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSY The Hershey Company | -1.96% | 10.98% | -6.51% | -17.88% | 21.86% | 29.58% | 5.90% | 40.20% | -2.92% | 12.33% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.44% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
Correlation
The correlation between HSY and STZ is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.25 |
The correlation between HSY and STZ shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HSY:
$35.93B
STZ:
$24.46B
HSY:
$5.38
STZ:
$11.23
HSY:
32.72
STZ:
12.54
HSY:
2.99
STZ:
2.69
HSY:
7.59
STZ:
2.92
HSY:
$11.99B
STZ:
$9.14B
HSY:
$4.17B
STZ:
$4.71B
HSY:
$2.04B
STZ:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSY vs. STZ — Ранг доходности на риск
HSY
STZ
Сравнение HSY c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hershey Company (HSY) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSY | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.93 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.60 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | -1.07 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSY | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | -0.53 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.34 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.03 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.45 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок HSY и STZ
Максимальная просадка HSY за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSY и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSY | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -67.39% | +18.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.98% | -26.51% | +1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.23% | -51.28% | +9.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | -51.28% | +6.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.25% | -53.53% | +8.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.30% | -45.54% | +15.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -16.58% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 14.89% | -5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSY и STZ
The Hershey Company (HSY) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что HSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSY | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 8.70% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.99% | 23.49% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.64% | 29.97% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 24.50% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 26.94% | -3.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSY и STZ
Дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности STZ в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSY The Hershey Company | 3.21% | 3.01% | 3.24% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSY и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hershey Company и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSY и STZ
HSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
HSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 640.69M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
HSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 435.11M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
HSY and STZ have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSY has higher volatility (9.70%) compared to STZ (8.70%). In terms of maximum drawdown, HSY dropped -49.15% vs STZ's -67.39%.
HSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSY и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор